PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGOV.DE с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGOV.DE с VUAG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).

VGOV.DE и VUAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGOV.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGOV.DE и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGOV.DE и VUAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGOV.DE
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing		-1.21%0.18%-0.21%5.44%-30.78%1.88%2.84%7.00%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		-2.65%3.66%33.47%22.20%-13.58%39.49%184.70%12.82%
Разные валюты инструментов

VGOV.DE торгуется в EUR, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGOV.DE показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью -2.65%.

VGOV.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.97%
1 год
-1.23%
3 года*
-0.12%
5 лет*
-5.73%
10 лет*
—

VUAG.L

1 день
-24.50%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-0.06%
1 год
9.79%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с VGOV.DE:
VGOV.DE с VUSA.DEVGOV.DE с VUTY.LVGOV.DE с VCSHVGOV.DE с EIB3.DEVGOV.DE с DBXP.DEVGOV.DE с EUNH.DEVGOV.DE с PRAR.DE
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с IITU.L

Сравнение комиссий VGOV.DE и VUAG.L

И VGOV.DE, и VUAG.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGOV.DE
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Доходность на риск

VGOV.DE vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGOV.DE
Ранг доходности на риск VGOV.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGOV.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGOV.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGOV.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGOV.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGOV.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGOV.DE c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGOV.DEVUAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.21

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

0.71

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.18

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.68

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

6.66

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGOV.DE vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGOV.DE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VUAG.L равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGOV.DE и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGOV.DEVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.21

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.50

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.76

-0.90

Корреляция

Корреляция между VGOV.DE и VUAG.L составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGOV.DE и VUAG.L

Дивидендная доходность VGOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
VGOV.DE
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing		4.59%4.59%4.08%3.17%1.94%1.07%1.18%1.34%1.60%0.27%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGOV.DE и VUAG.L

Максимальная просадка VGOV.DE за все время составила -40.95%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGOV.DE и VUAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VGOV.DEVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.95%

-25.61%

-15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-24.47%

+19.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.45%

-24.47%

-15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.84%

-24.47%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-3.58%

-12.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.48%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VGOV.DE и VUAG.L

Текущая волатильность для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE) составляет 3.12%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 42.44%. Это указывает на то, что VGOV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGOV.DEVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

42.44%

-39.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

42.29%

-37.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.48%

45.98%

-37.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

24.45%

-11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.88%

40.28%

-28.40%