Сравнение VGMS с TMSF
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.37%/yr for TMSF.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и TMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у TMSF с доходностью 1.77%.
VGMS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMSF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и TMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.48% | 1.27% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.77% | 1.29% |
Correlation
The correlation between VGMS and TMSF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. TMSF — Ранг доходности на риск
VGMS
TMSF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VGMS c TMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGMS | TMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGMS и TMSF
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что больше максимальной просадки TMSF в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и TMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -2.28% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.35% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.37% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и TMSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 2.93% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 2.93% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 2.93% | +0.31% |
Сравнение комиссий VGMS и TMSF
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TMSF в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и TMSF
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности TMSF в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.14% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and TMSF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.37% for TMSF.
VGMS has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 3.06% for TMSF.
They also come from different issuers: Vanguard and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.37% for TMSF.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и TMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор