Сравнение VGMS с FISR
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and FISR (SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - VGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard, while FISR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by State Street. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for FISR.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и FISR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у FISR с доходностью -0.13%.
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FISR
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и FISR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | -0.13% | 4.27% |
Correlation
The correlation between VGMS and FISR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. FISR — Ранг доходности на риск
VGMS
FISR
Сравнение VGMS c FISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | FISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.12 | +1.98 |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и FISR
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки FISR в -20.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и FISR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | FISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -20.27% | +17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -6.48% | +6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -7.70% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и FISR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | FISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 4.36% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 6.59% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 6.35% | -3.14% |
Сравнение комиссий VGMS и FISR
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FISR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и FISR
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности FISR в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 4.19% | 3.97% | 3.59% | 3.50% | 2.19% | 1.87% | 2.47% | 2.99% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and FISR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for FISR.
VGMS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 4.19% for FISR.
VGMS is categorized as Multisector Bonds, while FISR is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.50% for FISR.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и FISR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор