Сравнение VGMS с FISR
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and FISR (SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - VGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard, while FISR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, VGMS returned 6.26% vs 4.30% for FISR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for FISR.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и FISR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у FISR с доходностью 0.14%.
VGMS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- 1.70%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FISR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- 0.14%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- -1.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и FISR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.70% | 5.51% |
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 0.14% | 4.55% |
Correlation
The correlation between VGMS and FISR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between VGMS and FISR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. FISR — Ранг доходности на риск
VGMS
FISR
Сравнение VGMS c FISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGMS | FISR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.41 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 3.73 | +7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGMS и FISR
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки FISR в -20.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и FISR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | FISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -20.27% | +17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -3.06% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -6.23% | +6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -7.67% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.16% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и FISR
Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) составляет 0.87%, в то время как у SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что VGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | FISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.19% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 3.48% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 4.32% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.20% | 6.60% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 6.33% | -3.13% |
Сравнение комиссий VGMS и FISR
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FISR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и FISR
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности FISR в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 4.25% | 3.97% | 3.59% | 3.50% | 2.19% | 1.87% | 2.47% | 2.99% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.37% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and FISR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISR has higher volatility (1.19%) compared to VGMS (0.87%). In terms of maximum drawdown, VGMS dropped -2.46% vs FISR's -20.27%.
On 1-year performance, VGMS leads with 6.26% vs 4.30% for FISR. On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VGMS has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGMS has performed better with a 6.26% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for FISR.
VGMS has the higher dividend yield at 5.37%, compared with 4.25% for FISR.
VGMS is categorized as Multisector Bonds, while FISR is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.50% for FISR.
VGMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и FISR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор