Сравнение VGMS с ABI
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 2.85%.
VGMS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.48% | 4.59% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.85% | 2.05% |
Correlation
The correlation between VGMS and ABI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. ABI — Ранг доходности на риск
VGMS
ABI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VGMS c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGMS | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGMS и ABI
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -0.95% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.18% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 1.27% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 1.27% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 1.27% | +1.97% |
Сравнение комиссий VGMS и ABI
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и ABI
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности ABI в 5.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.69% | 3.01% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.14% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and ABI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
ABI has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 5.14% for VGMS.
They also come from different issuers: Vanguard and VictoryShares. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор