Сравнение VGMS с ABI
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 2.61%.
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 4.33% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
Correlation
The correlation between VGMS and ABI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VGMS c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 3.98 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и ABI
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -0.95% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.04% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.19% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 1.28% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 1.28% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 1.28% | +1.93% |
Сравнение комиссий VGMS и ABI
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и ABI
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что сопоставимо с доходностью ABI в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and ABI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
ABI has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 5.16% for VGMS.
They also come from different issuers: Vanguard and VictoryShares. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор