Сравнение VGMS с ABI
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Over the past year, VGMS returned 6.26% vs 5.27% for ABI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 3.20%.
VGMS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- 1.70%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.73%
- С начала года
- 3.20%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.70% | 4.59% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 3.20% | 2.05% |
Correlation
The correlation between VGMS and ABI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. ABI — Ранг доходности на риск
VGMS
ABI
Сравнение VGMS c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGMS | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.01 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 5.57 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 16.88 | -5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGMS и ABI
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -0.95% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -0.95% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.04% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.17% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.31% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и ABI
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.35% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 0.82% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 1.28% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.20% | 1.26% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 1.26% | +1.94% |
Сравнение комиссий VGMS и ABI
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и ABI
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности ABI в 6.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 6.20% | 3.01% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.37% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and ABI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGMS has higher volatility (0.87%) compared to ABI (0.35%). In terms of maximum drawdown, VGMS dropped -2.46% vs ABI's -0.95%.
On 1-year performance, VGMS leads with 6.26% vs 5.27% for ABI. On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ABI has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGMS has performed better with a 6.26% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
ABI has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 5.37% for VGMS.
They also come from different issuers: Vanguard and VictoryShares. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.65% for ABI.
ABI currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор