PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLT с TPSA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGLT с TPSA.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS).

VGLT и TPSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. TPSA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGLT и TPSA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGLT и TPSA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.14%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%
TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.29%7.11%1.76%3.50%-13.22%7.24%10.50%8.95%-1.73%3.61%
Разные валюты инструментов

VGLT торгуется в USD, в то время как TPSA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPSA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGLT показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у TPSA.AS с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям TPSA.AS по среднегодовой доходности: -0.87% против 2.51% соответственно.

VGLT

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-0.40%
3 года*
-1.59%
5 лет*
-4.89%
10 лет*
-0.87%

TPSA.AS

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.26%
1 год
2.58%
3 года*
3.28%
5 лет*
1.26%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury ETF

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с VCLTVGLT с BNDVGLT с BLVVGLT с SPTL
Часто сравнивают с TPSA.AS:
TPSA.AS с ITPS.LTPSA.AS с UTIP.LTPSA.AS с CU71.LTPSA.AS с OM3M.DETPSA.AS с IEFTPSA.AS с VGSHTPSA.AS с AAAU

Сравнение комиссий VGLT и TPSA.AS

VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TPSA.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VGLT vs. TPSA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TPSA.AS
Ранг доходности на риск TPSA.AS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSA.AS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSA.AS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSA.AS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSA.AS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSA.AS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLT c TPSA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLTTPSA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.37

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.54

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.94

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

3.60

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLT vs. TPSA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа TPSA.AS равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLT и TPSA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLTTPSA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.37

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.17

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.37

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.51

-0.32

Корреляция

Корреляция между VGLT и TPSA.AS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLT и TPSA.AS

Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как TPSA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.54%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%
TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGLT и TPSA.AS

Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки TPSA.AS в -15.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и TPSA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

VGLTTPSA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.18%

-19.92%

-26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.00%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-15.19%

-25.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-15.80%

-30.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.66%

-8.90%

-27.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-6.57%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

5.79%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLT и TPSA.AS

Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что VGLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGLTTPSA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

1.98%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

3.18%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

7.07%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

7.26%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

6.90%

+6.94%