Сравнение VGLSX с NRIIX

С начала года, VGLSX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у NRIIX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции VGLSX уступали акциям NRIIX по среднегодовой доходности: 5.35% против 5.74% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VGLSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NRIIX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGLSX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRIIX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLSX и NRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VGLSX и NRIIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности NRIIX в 5.92%

Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что больше максимальной просадки NRIIX в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и NRIIX.

VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.