Сравнение VGLSX с MHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX).
VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VGLSX и MHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGLSX и MHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | -2.11% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 8.59% | 3.91% | 9.79% | -9.49% | 13.58% |
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | -0.74% | 4.76% | 5.98% | 7.55% | -9.83% | 2.44% | 5.27% | 11.10% | -3.24% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VGLSX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у MHEIX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции VGLSX превзошли акции MHEIX по среднегодовой доходности: 5.35% против 3.06% соответственно.
VGLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 5.35%
MHEIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLSX и MHEIX
VGLSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MHEIX в 1.25%.
Доходность на риск
VGLSX vs. MHEIX — Ранг доходности на риск
VGLSX
MHEIX
Сравнение VGLSX c MHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLSX | MHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.06 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.54 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.46 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 4.43 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLSX | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.06 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.35 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между VGLSX и MHEIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLSX и MHEIX
Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности MHEIX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% |
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 3.82% | 0.00% | 3.33% | 2.38% | 3.17% | 1.49% | 2.30% | 2.21% | 2.10% | 1.69% | 2.48% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок VGLSX и MHEIX
Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что больше максимальной просадки MHEIX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и MHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGLSX | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.78% | -16.95% | -27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -4.54% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -13.62% | -9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -16.95% | -8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -4.54% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -2.48% | -9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.50% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLSX и MHEIX
VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGLSX | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 1.57% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 5.77% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 6.46% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 5.54% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 5.21% | +5.71% |