Сравнение VGLSX с HRLYX

С начала года, VGLSX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у HRLYX с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции VGLSX уступали акциям HRLYX по среднегодовой доходности: 5.35% против 7.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VGLSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HRLYX в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGLSX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа HRLYX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLSX и HRLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VGLSX и HRLYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности HRLYX в 3.57%

Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, примерно равная максимальной просадке HRLYX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и HRLYX.

VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Hartford Real Asset Fund (HRLYX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.