Сравнение VGK с VGEU.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE).
VGK и VGEU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VGEU.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGK и VGEU.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGK и VGEU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
VGEU.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 0.10% | 36.06% | 2.71% | 19.67% | -14.83% | 15.04% | 6.75% | 25.19% | -15.33% | 28.06% |
Разные валюты инструментов
VGK торгуется в USD, в то время как VGEU.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGEU.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VGEU.DE с доходностью 0.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGK имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции VGEU.DE немного впереди с 9.29%.
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
VGEU.DE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и VGEU.DE
VGK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGEU.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGK vs. VGEU.DE — Ранг доходности на риск
VGK
VGEU.DE
Сравнение VGK c VGEU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGK | VGEU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.73 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.95 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 7.10 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGK | VGEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.49 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VGK и VGEU.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и VGEU.DE
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности VGEU.DE в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
VGEU.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 2.75% | 2.79% | 3.07% | 2.99% | 3.31% | 2.65% | 2.23% | 3.22% | 3.65% | 3.04% | 3.20% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и VGEU.DE
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки VGEU.DE в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и VGEU.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGK | VGEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -35.59% | -28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -12.60% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -20.11% | -12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -35.59% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -5.43% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -5.08% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.66% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и VGEU.DE
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGK | VGEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 6.32% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 10.57% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 17.57% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 17.41% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 18.56% | +0.32% |