Сравнение VGEU.DE с INDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) и iShares MSCI India ETF (INDA).
VGEU.DE и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGEU.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGEU.DE и INDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGEU.DE и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEU.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 1.29% | 20.52% | 8.94% | 16.01% | -9.86% | 24.89% | -2.75% | 27.89% | -11.15% | 11.49% |
INDA iShares MSCI India ETF | -12.13% | -9.51% | 15.80% | 13.65% | -3.30% | 30.43% | 5.36% | 8.89% | -2.29% | 19.35% |
Разные валюты инструментов
VGEU.DE торгуется в EUR, в то время как INDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGEU.DE показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -12.13%. За последние 10 лет акции VGEU.DE превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 9.08% против 6.72% соответственно.
VGEU.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 9.08%
INDA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -12.13%
- 6 месяцев
- -9.39%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 6.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGEU.DE и INDA
VGEU.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Доходность на риск
VGEU.DE vs. INDA — Ранг доходности на риск
VGEU.DE
INDA
Сравнение VGEU.DE c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGEU.DE | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.92 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | -1.30 | +2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.85 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.76 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | -1.94 | +9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGEU.DE | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.92 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.26 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.32 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.27 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между VGEU.DE и INDA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEU.DE и INDA
Дивидендная доходность VGEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEU.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 2.76% | 2.79% | 3.07% | 2.99% | 3.31% | 2.65% | 2.23% | 3.22% | 3.65% | 3.04% | 3.20% | 3.11% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок VGEU.DE и INDA
Максимальная просадка VGEU.DE за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки INDA в -41.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEU.DE и INDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGEU.DE | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | -45.07% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -18.69% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -22.72% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.59% | -45.07% | +9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -20.63% | +15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -9.49% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 5.79% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGEU.DE и INDA
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) составляет 5.71%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что VGEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGEU.DE | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 6.11% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 11.02% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 16.49% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 15.01% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 21.04% | -4.62% |