Сравнение VGEU.DE с IBC3.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE).
VGEU.DE и IBC3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGEU.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. IBC3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGEU.DE или IBC3.DE.
Основные характеристики
| VGEU.DE | IBC3.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.48% | 15.50% |
| Дох-ть за 1 год | 16.08% | 19.70% |
| Дох-ть за 3 года | 4.80% | 1.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.28% | 4.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.42 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.14 | 1.14 |
| Коэф-т Мартина | 8.71 | 7.31 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 2.59% |
| Дневная вол-ть | 10.52% | 13.29% |
| Макс. просадка | -35.59% | -31.89% |
| Текущая просадка | -3.81% | -3.11% |
Корреляция
Корреляция между VGEU.DE и IBC3.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGEU.DE и IBC3.DE
С начала года, VGEU.DE показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у IBC3.DE с доходностью 15.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGEU.DE и IBC3.DE
VGEU.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBC3.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGEU.DE c IBC3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEU.DE и IBC3.DE
Дивидендная доходность VGEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности IBC3.DE в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEU.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 2.60% | 2.97% | 3.31% | 2.68% | 2.25% | 3.21% | 3.65% | 3.04% | 3.20% | 3.11% |
IBC3.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 2.41% | 2.69% | 3.36% | 2.18% | 2.09% | 2.56% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGEU.DE и IBC3.DE
Максимальная просадка VGEU.DE за все время составила -35.59%, что больше максимальной просадки IBC3.DE в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEU.DE и IBC3.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGEU.DE и IBC3.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) составляет 4.03%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что VGEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBC3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.