PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEU.DE с IQQY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGEU.DE с IQQY.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE).

VGEU.DE и IQQY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGEU.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. IQQY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGEU.DE и IQQY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGEU.DE и IQQY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGEU.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		1.29%20.52%8.94%16.01%-9.86%24.89%-2.75%27.89%-11.15%11.49%
IQQY.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		1.17%20.51%8.32%15.43%-9.13%25.32%-3.28%27.76%-10.88%10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VGEU.DE показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у IQQY.DE с доходностью 1.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGEU.DE имеют среднегодовую доходность 9.08%, а акции IQQY.DE немного отстают с 8.96%.

VGEU.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.02%
С начала года
1.29%
6 месяцев
6.08%
1 год
14.32%
3 года*
12.56%
5 лет*
9.85%
10 лет*
9.08%

IQQY.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.03%
С начала года
1.17%
6 месяцев
5.64%
1 год
13.77%
3 года*
12.11%
5 лет*
9.84%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с VGEU.DE:
VGEU.DE с VGKVGEU.DE с IBC3.DEVGEU.DE с IQQG.DEVGEU.DE с OMXS.LVGEU.DE с EWUVGEU.DE с INDAVGEU.DE с VUSA.AS
Часто сравнивают с IQQY.DE:
IQQY.DE с EXW1.DEIQQY.DE с IBC3.DEIQQY.DE с IQQ0.DEIQQY.DE с EUEA.ASIQQY.DE с VERX.LIQQY.DE с SPYIQQY.DE с DAX

Сравнение комиссий VGEU.DE и IQQY.DE

VGEU.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IQQY.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IQQY.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
VGEU.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

VGEU.DE vs. IQQY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEU.DE
Ранг доходности на риск VGEU.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEU.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEU.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEU.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEU.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEU.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IQQY.DE
Ранг доходности на риск IQQY.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQY.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQY.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQY.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQY.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQY.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEU.DE c IQQY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGEU.DEIQQY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.92

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.77

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

7.08

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGEU.DE vs. IQQY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEU.DE на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQY.DE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEU.DE и IQQY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGEU.DEIQQY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.92

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.31

+0.22

Корреляция

Корреляция между VGEU.DE и IQQY.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEU.DE и IQQY.DE

Дивидендная доходность VGEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности IQQY.DE в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGEU.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		2.76%2.79%3.07%2.99%3.31%2.65%2.23%3.22%3.65%3.04%3.20%3.11%
IQQY.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		2.52%2.54%2.88%2.87%2.92%2.24%2.06%3.04%3.26%2.63%2.85%2.65%

Просадки

Сравнение просадок VGEU.DE и IQQY.DE

Максимальная просадка VGEU.DE за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки IQQY.DE в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEU.DE и IQQY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VGEU.DEIQQY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-56.18%

+20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-10.11%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-19.30%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

-35.47%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.53%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-10.84%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.38%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEU.DE и IQQY.DE

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE) имеют волатильность 5.71% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGEU.DEIQQY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.64%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.05%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

14.95%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

14.04%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

15.59%

+0.83%