Сравнение VGEU.DE с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
VGEU.DE и VUSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGEU.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGEU.DE или VUSA.AS.
Основные характеристики
| VGEU.DE | VUSA.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.15% | 29.65% |
| Дох-ть за 1 год | 17.86% | 36.88% |
| Дох-ть за 3 года | 4.90% | 12.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.42% | 15.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 2.45 | 4.29 |
| Коэф-т Мартина | 10.07 | 19.19 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.49% | 11.83% |
| Макс. просадка | -35.59% | -33.64% |
| Текущая просадка | -3.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VGEU.DE и VUSA.AS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGEU.DE и VUSA.AS
С начала года, VGEU.DE показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью 29.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGEU.DE и VUSA.AS
VGEU.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGEU.DE c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEU.DE и VUSA.AS
Дивидендная доходность VGEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности VUSA.AS в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEU.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 2.58% | 2.97% | 3.31% | 2.68% | 2.25% | 3.21% | 3.65% | 3.04% | 3.20% | 3.11% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.98% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% | 1.45% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок VGEU.DE и VUSA.AS
Максимальная просадка VGEU.DE за все время составила -35.59%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEU.DE и VUSA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGEU.DE и VUSA.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что VGEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.