PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с ISX5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGK с ISX5.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L).

VGK и ISX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. ISX5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGK и ISX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGK и ISX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		0.48%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		-1.74%37.35%4.89%27.49%-14.22%13.65%7.93%24.55%-15.55%27.04%

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у ISX5.L с доходностью -1.74%.

VGK

1 день
1.44%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.06%
1 год
22.57%
3 года*
14.84%
5 лет*
8.99%
10 лет*
9.12%

ISX5.L

1 день
3.83%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
2.18%
1 год
19.05%
3 года*
15.73%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с ^IBEXISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с VOOGISX5.L с IVV

Сравнение комиссий VGK и ISX5.L

VGK берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии ISX5.L в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

VGK vs. ISX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGKISX5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.99

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.43

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.47

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

5.30

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGK vs. ISX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISX5.L равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и ISX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGKISX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.99

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.62

-0.36

Корреляция

Корреляция между VGK и ISX5.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и ISX5.L

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как ISX5.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.96%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGK и ISX5.L

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки ISX5.L в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и ISX5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VGKISX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-37.94%

-25.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.92%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-34.86%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-8.54%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-7.62%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.59%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и ISX5.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) составляет 7.33%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что VGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGKISX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

7.76%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

12.73%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

19.12%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

21.21%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

22.91%

-4.03%