Сравнение ISX5.L с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ISX5.L и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISX5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISX5.L или IVV.
Основные характеристики
| ISX5.L | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.70% | 19.04% |
| Дох-ть за 1 год | 20.80% | 26.62% |
| Дох-ть за 3 года | 5.91% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.37% | 15.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.19 |
| Дневная вол-ть | 15.93% | 12.70% |
| Макс. просадка | -38.62% | -55.25% |
| Текущая просадка | -2.62% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между ISX5.L и IVV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ISX5.L и IVV
С начала года, ISX5.L показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 19.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISX5.L и IVV
ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISX5.L c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISX5.L и IVV
ISX5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок ISX5.L и IVV
Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISX5.L и IVV
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 3.86% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.