PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGK с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с FLSW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both Europe Equities funds - VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index while FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGK returned 9.38%/yr vs 7.65%/yr for FLSW. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. VGK charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for FLSW.

Доходность

Сравнение доходности VGK и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у FLSW с доходностью 9.79%.

VGK

1 день
0.01%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
6.30%
С начала года
11.87%
1 год
24.22%
3 года*
17.92%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.15%
Всё время*
6.54%

FLSW

1 день
0.58%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
5.39%
С начала года
9.79%
1 год
22.36%
3 года*
14.22%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
Всё время*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLSW

Franklin FTSE Switzerland ETF
$332.93K$238.10K$267.09K

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF
$209.62M$177.72M$221.99M

Сравнение доходности по годам VGK и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		11.87%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.74%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		9.79%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between VGK and FLSW is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.80

The correlation between VGK and FLSW has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGK и FLSW

Секторы
VGK
FLSW

Финансовые услуги

24.1%
16.4%

Промышленность

20.0%
14.5%

Здравоохранение

12.6%
38.4%

Технологии

9.9%
1.0%

Потребительский защитный сектор

7.8%
14.0%

Потребительский циклический сектор

7.0%
5.1%

Сырьевые материалы

5.2%
8.1%

Энергетика

4.5%

-

Коммунальные услуги

4.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
1.1%

Недвижимость

1.5%
1.2%

Финансовые услуги

VGK
24.1%
FLSW
16.4%

Промышленность

VGK
20.0%
FLSW
14.5%

Здравоохранение

VGK
12.6%
FLSW
38.4%

Технологии

VGK
9.9%
FLSW
1.0%

Потребительский защитный сектор

VGK
7.8%
FLSW
14.0%

Потребительский циклический сектор

VGK
7.0%
FLSW
5.1%

Сырьевые материалы

VGK
5.2%
FLSW
8.1%

Энергетика

VGK
4.5%
FLSW

-

Коммунальные услуги

VGK
4.5%
FLSW
0.2%

Коммуникационные услуги

VGK
2.8%
FLSW
1.1%

Недвижимость

VGK
1.5%
FLSW
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L

Доходность на риск

VGK vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VGK c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGKFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.45

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.15

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.68

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

5.45

+2.21

VGK vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSW равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGK и FLSW

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-28.16%

-35.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-13.38%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-13.38%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-28.16%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-5.89%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.11%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и FLSW

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) имеют волатильность 3.99% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.00%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

12.58%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

15.47%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

15.87%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

16.85%

+1.64%

Сравнение комиссий VGK и FLSW

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FLSW в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и FLSW

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности FLSW в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.22%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.80%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VGK and FLSW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSW has higher volatility (4.00%) compared to VGK (3.99%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, VGK leads with 9.38% vs 7.65% for FLSW. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGK has performed better with a 9.38% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for FLSW.

VGK has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.22% for FLSW.

VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.09% for FLSW.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор