PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с FLEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с FLEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index while FLEE tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGK returned 8.24%/yr vs 8.65%/yr for FLEE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VGK charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for FLEE.

Доходность

Сравнение доходности VGK и FLEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGK показывает доходность 5.62%, а FLEE немного ниже – 5.58%.

VGK

1 день
-1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.26%

FLEE

1 день
-1.22%
1 месяц
2.47%
С начала года
5.58%
6 месяцев
8.37%
1 год
17.27%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и FLEE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.62%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%1.36%
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		5.58%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.47%

Correlation

The correlation between VGK and FLEE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.95

The correlation between VGK and FLEE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGK и FLEE

Секторы
VGK
FLEE

Финансовые услуги

23.9%
23.8%

Промышленность

19.5%
19.6%

Здравоохранение

12.1%
12.8%

Потребительский защитный сектор

8.5%
8.5%

Технологии

8.3%
8.5%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.6%

Сырьевые материалы

5.4%
5.8%

Энергетика

5.3%
5.3%

Коммунальные услуги

4.8%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.0%

Недвижимость

1.5%
1.1%

Финансовые услуги

VGK
23.9%
FLEE
23.8%

Промышленность

VGK
19.5%
FLEE
19.6%

Здравоохранение

VGK
12.1%
FLEE
12.8%

Потребительский защитный сектор

VGK
8.5%
FLEE
8.5%

Технологии

VGK
8.3%
FLEE
8.5%

Потребительский циклический сектор

VGK
6.8%
FLEE
6.6%

Сырьевые материалы

VGK
5.4%
FLEE
5.8%

Энергетика

VGK
5.3%
FLEE
5.3%

Коммунальные услуги

VGK
4.8%
FLEE
5.1%

Коммуникационные услуги

VGK
3.3%
FLEE
3.0%

Недвижимость

VGK
1.5%
FLEE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

Franklin FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с FLEE:
FLEE с SPEUFLEE с FLEHFLEE с FLEUFLEE с DBEUFLEE с FLGBFLEE с EWGFLEE с ^GSPC

Доходность на риск

VGK vs. FLEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c FLEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGKFLEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.11

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.64

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.40

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

5.13

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGK vs. FLEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEE равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и FLEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGKFLEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.11

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.44

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VGK и FLEE

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки FLEE в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и FLEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKFLEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-37.27%

-26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.37%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-14.59%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-31.62%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-3.03%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-7.11%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.38%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и FLEE

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) имеют волатильность 5.73% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKFLEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.78%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

12.98%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

15.59%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

17.37%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

18.95%

+0.01%

Сравнение комиссий VGK и FLEE

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FLEE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и FLEE

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности FLEE в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		2.61%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.82%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VGK and FLEE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLEE has higher volatility (5.78%) compared to VGK (5.73%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs FLEE's -37.27%.

On 5-year performance, FLEE leads with 8.65% vs 8.24% for VGK. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEE has performed better with a 8.65% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for FLEE.

VGK has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.61% for FLEE.

VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while FLEE tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.09% for FLEE.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и FLEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор