Сравнение VGIVX с USVN
VGIVX (Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares) and USVN (US Treasury 7 Year Note ETF) are both Government Bonds funds. Over the past 3 years, VGIVX returned 9.47%/yr vs 3.04%/yr for USVN. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGIVX charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for USVN.
Доходность
Сравнение доходности VGIVX и USVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGIVX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у USVN с доходностью -0.54%.
VGIVX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 3.58%
USVN
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGIVX и USVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | 1.51% | 13.05% | 6.31% | 8.91% |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.54% | 7.66% | 0.03% | 0.67% |
Correlation
The correlation between VGIVX and USVN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between VGIVX and USVN shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGIVX vs. USVN — Ранг доходности на риск
VGIVX
USVN
Сравнение VGIVX c USVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и US Treasury 7 Year Note ETF (USVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGIVX | USVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.12 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.83 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 2.31 | +8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGIVX и USVN
Максимальная просадка VGIVX за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки USVN в -8.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIVX и USVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGIVX | USVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -8.27% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -3.68% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.14% | -5.85% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -2.51% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -2.34% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.32% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIVX и USVN
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что VGIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGIVX | USVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.42% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 3.04% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 4.20% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 5.78% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 5.78% | +0.58% |
Сравнение комиссий VGIVX и USVN
VGIVX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USVN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIVX и USVN
Дивидендная доходность VGIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности USVN в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.74% | 3.81% | 4.07% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | 5.89% | 5.95% | 6.58% | 5.53% | 5.32% | 3.53% | 4.21% | 4.62% | 4.62% | 4.67% | 4.76% | 4.55% |
Часто задаваемые вопросы
VGIVX and USVN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGIVX has higher volatility (1.51%) compared to USVN (1.42%). In terms of maximum drawdown, VGIVX dropped -26.79% vs USVN's -8.27%.
VGIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGIVX и USVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор