PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIVX с RFBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIVX с RFBAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).

VGIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2015 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VGIVX и RFBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIVX и RFBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		-2.20%13.05%6.31%10.48%-16.72%-2.41%5.83%14.03%-2.72%8.47%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.32%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, VGIVX показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции VGIVX превзошли акции RFBAX по среднегодовой доходности: 3.50% против 1.03% соответственно.

VGIVX

1 день
0.04%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
0.55%
1 год
8.13%
3 года*
8.28%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.50%

RFBAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.87%
1 год
3.01%
3 года*
3.84%
5 лет*
1.21%
10 лет*
1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares

Davis Government Bond Fund

Часто сравнивают с VGIVX:
VGIVX с SPAXXVGIVX с VOOVGIVX с VEMBXVGIVX с XLKVGIVX с SCHGVGIVX с QQQVGIVX с VEGBX
Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с OGVCXRFBAX с DFFGXRFBAX с HLGAXRFBAX с LTUSXRFBAX с FBLTXRFBAX с FUMBXRFBAX с VUSTX

Сравнение комиссий VGIVX и RFBAX

VGIVX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.

RFBAX
Davis Government Bond Fund
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VGIVX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIVX
Ранг доходности на риск VGIVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIVX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIVXRFBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.81

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.96

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

4.51

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

15.32

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIVX vs. RFBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIVX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFBAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIVX и RFBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIVXRFBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.59

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.04

-0.40

Корреляция

Корреляция между VGIVX и RFBAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIVX и RFBAX

Дивидендная доходность VGIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности RFBAX в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		5.51%5.95%6.58%5.53%5.32%3.53%4.21%4.62%4.62%4.67%4.76%4.55%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%

Просадки

Сравнение просадок VGIVX и RFBAX

Максимальная просадка VGIVX за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIVX и RFBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGIVXRFBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-8.03%

-18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-0.77%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-7.61%

-19.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.79%

-8.03%

-18.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-0.58%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-1.19%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.23%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIVX и RFBAX

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что VGIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGIVXRFBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

0.48%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

1.19%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

1.93%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

2.06%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

1.78%

+4.55%