Сравнение VGIVX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
VGIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2015 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности VGIVX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGIVX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | -2.20% | 13.05% | 6.31% | 10.48% | -16.72% | -2.41% | 5.83% | 14.03% | -2.72% | 8.47% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.90% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VGIVX показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции VGIVX превзошли акции FEUGX по среднегодовой доходности: 3.50% против 1.89% соответственно.
VGIVX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 3.50%
FEUGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIVX и FEUGX
VGIVX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
VGIVX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
VGIVX
FEUGX
Сравнение VGIVX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGIVX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 3.33 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 9.08 | -6.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 3.05 | -1.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 9.65 | -7.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 33.30 | -24.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGIVX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 3.33 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.69 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.52 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.97 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VGIVX и FEUGX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIVX и FEUGX
Дивидендная доходность VGIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | 5.51% | 5.95% | 6.58% | 5.53% | 5.32% | 3.53% | 4.21% | 4.62% | 4.62% | 4.67% | 4.76% | 4.55% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок VGIVX и FEUGX
Максимальная просадка VGIVX за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIVX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGIVX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -18.32% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -0.53% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -3.05% | -23.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.79% | -3.17% | -23.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -0.21% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -1.15% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.15% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIVX и FEUGX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что VGIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGIVX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 0.21% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 0.95% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 1.56% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 1.48% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 1.25% | +5.08% |