PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGIVX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGIVX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIVX и FEUGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares
-2.20%13.05%6.31%10.48%-16.72%-2.41%5.83%14.03%-2.72%8.47%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
0.90%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, VGIVX показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции VGIVX превзошли акции FEUGX по среднегодовой доходности: 3.50% против 1.89% соответственно.


VGIVX

1 день
0.04%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
0.55%
1 год
8.13%
3 года*
8.28%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.50%

FEUGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.15%
1 год
4.63%
3 года*
4.56%
5 лет*
2.50%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Сравнение комиссий VGIVX и FEUGX

VGIVX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.


Доходность на риск

VGIVX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGIVX
Ранг доходности на риск VGIVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина

FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIVX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGIVXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

3.33

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

9.08

-6.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

3.05

-1.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

9.65

-7.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

33.30

-24.45

VGIVX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIVX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIVX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGIVXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

3.33

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.69

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.52

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.97

-0.32

Корреляция

Корреляция между VGIVX и FEUGX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIVX и FEUGX

Дивидендная доходность VGIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности FEUGX в 4.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares
5.51%5.95%6.58%5.53%5.32%3.53%4.21%4.62%4.62%4.67%4.76%4.55%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок VGIVX и FEUGX

Максимальная просадка VGIVX за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIVX и FEUGX.


Загрузка...

Показатели просадок


VGIVXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-18.32%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-0.53%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-3.05%

-23.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.79%

-3.17%

-23.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-0.21%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-1.15%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.15%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIVX и FEUGX

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что VGIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGIVXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

0.21%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

0.95%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

1.56%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

1.48%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

1.25%

+5.08%