Сравнение VGISX с HLRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX).
VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г.. HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VGISX и HLRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGISX и HLRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 1.35% | 9.48% | 3.58% | 10.19% | -26.86% | 31.60% | -0.97% | 29.80% | -4.73% | 13.01% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 5.63% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у HLRRX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции VGISX превзошли акции HLRRX по среднегодовой доходности: 5.28% против 4.18% соответственно.
VGISX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.28%
HLRRX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGISX и HLRRX
VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии HLRRX в 1.14%.
Доходность на риск
VGISX vs. HLRRX — Ранг доходности на риск
VGISX
HLRRX
Сравнение VGISX c HLRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGISX | HLRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.03 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.15 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.08 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 0.20 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGISX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.03 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.12 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.20 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.32 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между VGISX и HLRRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGISX и HLRRX
Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности HLRRX в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.67% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.60% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
Просадки
Сравнение просадок VGISX и HLRRX
Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки HLRRX в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и HLRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGISX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -62.78% | +21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -11.74% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -28.99% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -48.13% | +6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -10.96% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -8.52% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.34% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGISX и HLRRX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что VGISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGISX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.14% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 8.92% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 15.60% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 17.57% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 20.81% | -3.07% |