PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGISX с HLRRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGISX и HLRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGISX и HLRRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
1.35%9.48%3.58%10.19%-26.86%31.60%-0.97%29.80%-4.73%13.01%
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund
5.63%-9.13%9.45%10.50%-21.40%40.50%-3.78%31.75%-13.63%-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у HLRRX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции VGISX превзошли акции HLRRX по среднегодовой доходности: 5.28% против 4.18% соответственно.


VGISX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.11%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.16%
1 год
8.70%
3 года*
7.69%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.28%

HLRRX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.72%
С начала года
5.63%
6 месяцев
2.34%
1 год
0.20%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.02%
10 лет*
4.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund

LDR Real Estate Value Opportunity Fund

Сравнение комиссий VGISX и HLRRX

VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии HLRRX в 1.14%.


Доходность на риск

VGISX vs. HLRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGISX
Ранг доходности на риск VGISX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGISX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGISX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGISX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGISX: 2525
Ранг коэф-та Мартина

HLRRX
Ранг доходности на риск HLRRX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLRRX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLRRX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLRRX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLRRX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLRRX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGISX c HLRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGISXHLRRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.03

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.15

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.08

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

0.20

+3.19

VGISX vs. HLRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGISX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа HLRRX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGISX и HLRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGISXHLRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.03

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.12

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.20

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.32

+0.29

Корреляция

Корреляция между VGISX и HLRRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGISX и HLRRX

Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности HLRRX в 7.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
2.67%2.70%2.44%1.96%0.82%3.17%0.54%7.66%3.45%2.97%2.58%3.01%
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund
7.60%9.39%4.93%5.50%13.71%17.02%9.10%2.44%2.68%17.61%15.94%10.13%

Просадки

Сравнение просадок VGISX и HLRRX

Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки HLRRX в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и HLRRX.


Загрузка...

Показатели просадок


VGISXHLRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-62.78%

+21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-11.74%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-28.99%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-48.13%

+6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-10.96%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-8.52%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.34%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VGISX и HLRRX

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что VGISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGISXHLRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.14%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

8.92%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

15.60%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

17.57%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

20.81%

-3.07%