PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGISX с FSRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGISX и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGISX и FSRNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
-0.37%9.48%3.58%10.19%-26.86%31.60%-0.97%29.80%-4.73%13.01%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
-0.56%3.03%4.99%11.93%-26.14%40.66%-11.31%23.78%-4.91%3.15%

Доходность по периодам

С начала года, VGISX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции VGISX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 5.10% против 3.12% соответственно.


VGISX

1 день
0.23%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-1.43%
1 год
7.27%
3 года*
7.08%
5 лет*
2.60%
10 лет*
5.10%

FSRNX

1 день
0.44%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-3.07%
1 год
-0.02%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.79%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund

Fidelity Real Estate Index Fund

Сравнение комиссий VGISX и FSRNX

VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.


Доходность на риск

VGISX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGISX
Ранг доходности на риск VGISX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGISX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGISX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGISX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGISX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGISX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGISXFSRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.05

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.19

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.03

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.06

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

0.24

+2.56

VGISX vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGISX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа FSRNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGISX и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGISXFSRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.05

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.15

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.32

+0.29

Корреляция

Корреляция между VGISX и FSRNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGISX и FSRNX

Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FSRNX в 2.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
2.71%2.70%2.44%1.96%0.82%3.17%0.54%7.66%3.45%2.97%2.58%3.01%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
2.79%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VGISX и FSRNX

Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и FSRNX.


Загрузка...

Показатели просадок


VGISXFSRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-44.26%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-12.45%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-34.27%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-44.26%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-11.07%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-9.77%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.18%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VGISX и FSRNX

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 4.12% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGISXFSRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.21%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

9.20%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

16.38%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

18.89%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

21.41%

-3.68%