Сравнение VGISX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VGISX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGISX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | -0.37% | 9.48% | 3.58% | 10.19% | -26.86% | 31.60% | -0.97% | 29.80% | -4.73% | 13.01% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | -0.56% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VGISX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции VGISX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 5.10% против 3.12% соответственно.
VGISX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 5.10%
FSRNX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGISX и FSRNX
VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
VGISX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
VGISX
FSRNX
Сравнение VGISX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGISX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.05 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.19 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.06 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 0.24 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGISX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.05 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.15 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.32 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между VGISX и FSRNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGISX и FSRNX
Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FSRNX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.71% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.79% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VGISX и FSRNX
Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGISX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -44.26% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -12.45% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -34.27% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -44.26% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -11.07% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -9.77% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.18% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGISX и FSRNX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 4.12% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGISX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.21% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 9.20% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 16.38% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 18.89% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 21.41% | -3.68% |