Сравнение VGISX с FIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).
VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VGISX и FIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGISX и FIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 1.35% | 9.48% | 3.58% | 10.19% | -26.86% | 31.60% | -0.97% | 29.80% | -4.73% | 13.01% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -3.31% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции VGISX превзошли акции FIREX по среднегодовой доходности: 5.28% против 3.60% соответственно.
VGISX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.28%
FIREX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGISX и FIREX
VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FIREX в 0.95%.
Доходность на риск
VGISX vs. FIREX — Ранг доходности на риск
VGISX
FIREX
Сравнение VGISX c FIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGISX | FIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.17 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.61 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 4.43 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGISX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.17 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.15 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.26 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.25 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между VGISX и FIREX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGISX и FIREX
Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности FIREX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.67% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.07% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок VGISX и FIREX
Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и FIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGISX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -71.40% | +29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -13.75% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -37.14% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -37.14% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -20.18% | +11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -18.74% | +10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.25% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGISX и FIREX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) составляет 4.67%, в то время как у Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что VGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGISX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 5.66% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 8.87% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 12.97% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 13.55% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 13.68% | +4.06% |