Сравнение VGISX с FESIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX).

VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г.. FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VGISX и FESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGISX и FESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund	-0.37%	9.48%	3.58%	10.19%	-26.86%	31.60%	-0.97%	29.80%	-4.73%	13.26%
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	-0.59%	3.09%	4.80%	11.83%	-26.47%	40.61%	-11.10%	23.06%	-4.95%	2.81%

Доходность по периодам

С начала года, VGISX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у FESIX с доходностью -0.59%.

VGISX

1 день: 0.23%

1 месяц: -9.95%

С начала года: -0.37%

6 месяцев: -1.43%

1 год: 7.27%

3 года*: 7.08%

5 лет*: 2.60%

10 лет*: 5.10%

FESIX

1 день: 0.40%

1 месяц: -7.72%

С начала года: -0.59%

6 месяцев: -3.03%

1 год: -0.09%

3 года*: 5.62%

5 лет*: 2.63%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund

Название символа

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с VGISX:

VGISX с VUG VGISX с RERGX VGISX с CREMX VGISX с VGRLX VGISX с VGRNX VGISX с VIMCX VGISX с AIGYX

Часто сравнивают с FESIX:

FESIX с VGSR FESIX с BRIIX FESIX с VGSLX FESIX с ARIIX FESIX с BREFX FESIX с FSRNX FESIX с FIKMX

Сравнение комиссий VGISX и FESIX

VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%.

VGISX

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund

FESIX

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Доходность на риск

VGISX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGISX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGISX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VGISX	FESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.55	0.05	+0.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.83	0.19	+0.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.03	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.74	0.04	+0.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.80	0.15	+2.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGISX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGISX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа FESIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGISX и FESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VGISX	FESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.55	0.05	+0.49
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.16	0.14	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.29	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.61	0.14	+0.46

Корреляция

Корреляция между VGISX и FESIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGISX и FESIX

Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FESIX в 3.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund	2.71%	2.70%	2.44%	1.96%	0.82%	3.17%	0.54%	7.66%	3.45%	2.97%	2.58%	3.01%
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	3.11%	3.09%	52.40%	3.87%	55.39%	5.01%	2.71%	3.78%	3.15%	2.21%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGISX и FESIX

Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и FESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VGISX	FESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.61%	-44.22%	+2.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.36%	-12.48%	+2.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.67%	-34.51%	-0.16%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.61%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.95%	-11.69%	+1.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.97%	-11.53%	+3.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.74%	3.20%	-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VGISX и FESIX

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) имеют волатильность 4.12% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VGISX	FESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.12%	4.26%	-0.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.09%	9.16%	-1.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.94%	16.44%	-2.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.83%	18.93%	-2.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.73%	21.86%	-4.13%

Сравнение VGISX с FESIX

Доходность

Сравнение доходности VGISX и FESIX

Сравнение доходности по годам VGISX и FESIX

Доходность по периодам

VGISX

FESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VGISX и FESIX

Доходность на риск

VGISX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

VGISX

FESIX

Сравнение VGISX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VGISX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGISX и FESIX

Просадки

Сравнение просадок VGISX и FESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VGISX и FESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)