PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGI с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGI с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

VGI управляется Virtus. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VGI и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGI и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGI
Virtus Global Multi-Sector Income Fund		-2.66%16.14%10.43%14.58%-21.70%1.40%9.81%27.29%-28.73%27.46%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, VGI показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции VGI превзошли акции DBSCX по среднегодовой доходности: 5.60% против 4.58% соответственно.

VGI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.42%
3 года*
11.56%
5 лет*
2.24%
10 лет*
5.60%

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Global Multi-Sector Income Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с VGI:
VGI с FSELXVGI с SPYVGI с SMHVGI с SPAXXVGI с ASGIVGI с VTIPVGI с EVG
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий VGI и DBSCX

DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

VGI vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGI
Ранг доходности на риск VGI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGI c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

2.65

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

3.83

-2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.60

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

3.78

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

14.70

-10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGI vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGI на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа DBSCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGI и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.65

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.39

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

1.59

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.57

-1.27

Корреляция

Корреляция между VGI и DBSCX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGI и DBSCX

Дивидендная доходность VGI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGI
Virtus Global Multi-Sector Income Fund		12.97%12.24%12.57%12.26%13.42%10.22%11.81%12.10%15.00%10.70%12.21%15.60%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок VGI и DBSCX

Максимальная просадка VGI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGI и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGIDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-14.12%

-33.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-1.60%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-9.52%

-24.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-14.12%

-33.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-1.45%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-1.25%

-9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.41%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VGI и DBSCX

Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что VGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGIDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

1.00%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

1.53%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

2.29%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.97%

2.70%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

2.90%

+13.82%