Сравнение VGHY с JPHY
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и JPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 2.49%.
VGHY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGHY и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.99% | 1.77% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.49% | 1.38% |
Correlation
The correlation between VGHY and JPHY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. JPHY — Ранг доходности на риск
VGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPHY
Сравнение VGHY c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGHY | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGHY и JPHY
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и JPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -1.65% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.23% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.21% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и JPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 2.99% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 2.95% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 2.95% | +1.15% |
Сравнение комиссий VGHY и JPHY
VGHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии JPHY в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и JPHY
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности JPHY в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 6.46% | 3.32% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 4.48% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and JPHY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.24% for JPHY.
JPHY has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 4.48% for VGHY.
They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.24% for JPHY.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и JPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор