PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGHCX с THISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGHCX с THISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX).

VGHCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. THISX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VGHCX и THISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGHCX и THISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		-3.03%19.63%8.99%5.46%-1.05%14.36%12.57%22.93%1.03%17.91%
THISX
T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I		-9.61%17.92%16.75%3.17%-12.11%13.62%30.35%38.29%1.20%26.96%

Доходность по периодам

С начала года, VGHCX показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у THISX с доходностью -9.61%.

VGHCX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
6.81%
1 год
14.67%
3 года*
10.29%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.58%

THISX

1 день
0.37%
1 месяц
-9.32%
С начала года
-9.61%
6 месяцев
4.41%
1 год
6.58%
3 года*
9.52%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Investor Shares

T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I

Часто сравнивают с VGHCX:
VGHCX с VHTVGHCX с FSHCXVGHCX с FSPHXVGHCX с VOOVGHCX с VPMCXVGHCX с XLVVGHCX с VGSLX
Часто сравнивают с THISX:
THISX с TTMIXTHISX с TQAIXTHISX с VOOTHISX с VHCIXTHISX с VGHAXTHISX с FIKCXTHISX с FIJYX

Сравнение комиссий VGHCX и THISX

VGHCX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии THISX в 0.67%.

THISX
T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGHCX vs. THISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHCX
Ранг доходности на риск VGHCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
THISX
Ранг доходности на риск THISX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THISX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THISX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THISX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THISX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THISX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHCX c THISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGHCXTHISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.33

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.58

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.42

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

1.23

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGHCX vs. THISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHCX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа THISX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHCX и THISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGHCXTHISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.33

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.28

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.63

+0.30

Корреляция

Корреляция между VGHCX и THISX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHCX и THISX

Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности THISX в 13.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		6.81%6.00%22.72%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.10%7.30%8.54%8.16%
THISX
T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I		13.56%12.25%26.10%5.20%1.76%7.62%7.25%12.58%6.70%7.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGHCX и THISX

Максимальная просадка VGHCX за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки THISX в -28.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и THISX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGHCXTHISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-28.97%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-12.78%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.95%

-27.53%

+10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-12.46%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-7.18%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.37%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHCX и THISX

Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGHCXTHISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.30%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

10.70%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

18.41%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

18.29%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

19.99%

-2.35%