PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGH.TO с PDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGH.TO с PDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO).

VGH.TO и PDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGH.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index (CAD-hedged). Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VGH.TO и PDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGH.TO и PDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGH.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged		-2.43%11.44%15.35%12.77%-11.08%22.47%12.97%27.74%-4.59%21.46%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		1.14%15.82%10.71%4.64%-4.40%20.18%-1.15%23.57%-15.24%26.84%

Доходность по периодам

С начала года, VGH.TO показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у PDIV.TO с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции VGH.TO превзошли акции PDIV.TO по среднегодовой доходности: 10.49% против 8.91% соответственно.

VGH.TO

1 день
2.09%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.82%
1 год
10.01%
3 года*
11.62%
5 лет*
7.95%
10 лет*
10.49%

PDIV.TO

1 день
1.48%
1 месяц
-3.00%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.00%
1 год
13.80%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.84%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Часто сравнивают с VGH.TO:
VGH.TO с VDY.TOVGH.TO с TQCD.TOVGH.TO с SCHDVGH.TO с VGG.TOVGH.TO с VCN.TOVGH.TO с VBAL.TOVGH.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с DGSPDIV.TO с USCL.TO

Сравнение комиссий VGH.TO и PDIV.TO

VGH.TO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PDIV.TO в 0.77%.

PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF
VGH.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged

Доходность на риск

VGH.TO vs. PDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGH.TO
Ранг доходности на риск VGH.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGH.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGH.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGH.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGH.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGH.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGH.TO c PDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGH.TOPDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.45

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.99

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.74

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

8.94

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGH.TO vs. PDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGH.TO на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа PDIV.TO равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGH.TO и PDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGH.TOPDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.45

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.59

+0.08

Корреляция

Корреляция между VGH.TO и PDIV.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGH.TO и PDIV.TO

Дивидендная доходность VGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности PDIV.TO в 12.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGH.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged		1.14%1.15%1.28%1.34%1.39%1.22%1.21%1.23%1.58%1.39%1.63%1.81%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.30%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%

Просадки

Сравнение просадок VGH.TO и PDIV.TO

Максимальная просадка VGH.TO за все время составила -32.82%, что больше максимальной просадки PDIV.TO в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGH.TO и PDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VGH.TOPDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.82%

-30.64%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-8.36%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-14.96%

-6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-30.64%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-3.25%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-4.40%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.63%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VGH.TO и PDIV.TO

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что VGH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGH.TOPDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.48%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

5.58%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

9.56%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

9.89%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

13.96%

+1.79%