PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGH.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGH.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO).

VGH.TO и VBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGH.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index (CAD-hedged). Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VGH.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGH.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGH.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged		-2.43%11.44%15.35%12.77%-11.08%22.47%12.97%27.74%-8.36%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		0.43%13.28%14.60%12.46%-11.41%10.19%10.25%14.88%-2.84%

Доходность по периодам

С начала года, VGH.TO показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у VBAL.TO с доходностью 0.43%.

VGH.TO

1 день
2.09%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.82%
1 год
10.01%
3 года*
11.62%
5 лет*
7.95%
10 лет*
10.49%

VBAL.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.47%
С начала года
0.43%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.39%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с VGH.TO:
VGH.TO с VDY.TOVGH.TO с TQCD.TOVGH.TO с SCHDVGH.TO с VGG.TOVGH.TO с VCN.TOVGH.TO с PDIV.TOVGH.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VTVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VCNS.TO

Сравнение комиссий VGH.TO и VBAL.TO

VGH.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VBAL.TO в 0.24%.

VGH.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

VGH.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGH.TO
Ранг доходности на риск VGH.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGH.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGH.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGH.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGH.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGH.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGH.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGH.TOVBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.33

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.85

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.86

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

7.73

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGH.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGH.TO на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VBAL.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGH.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGH.TOVBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.33

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.71

-0.04

Корреляция

Корреляция между VGH.TO и VBAL.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGH.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность VGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VBAL.TO в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGH.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged		1.14%1.15%1.28%1.34%1.39%1.22%1.21%1.23%1.58%1.39%1.63%1.81%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.20%2.21%2.29%2.34%2.19%1.93%1.81%2.23%2.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGH.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка VGH.TO за все время составила -32.82%, что больше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGH.TO и VBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VGH.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.82%

-21.19%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-7.55%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-16.43%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-3.72%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.21%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.81%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VGH.TO и VBAL.TO

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) имеют волатильность 4.08% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGH.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.17%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

6.26%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

10.14%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

8.54%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

10.10%

+5.65%