Сравнение VGH.TO с CDIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO).
VGH.TO и CDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGH.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index (CAD-hedged). Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. CDIV.TO - это активно управляемый фонд от Manulife. Фонд был запущен 25 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VGH.TO и CDIV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGH.TO и CDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged | -2.43% | 11.44% | 15.35% | 12.77% | -11.08% | 22.47% | 2.19% |
CDIV.TO Manulife Smart Dividend ETF | 8.54% | 25.88% | 15.23% | 11.77% | -2.50% | 26.20% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VGH.TO показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у CDIV.TO с доходностью 8.54%.
VGH.TO
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 10.49%
CDIV.TO
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGH.TO и CDIV.TO
VGH.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии CDIV.TO в 0.28%.
Доходность на риск
VGH.TO vs. CDIV.TO — Ранг доходности на риск
VGH.TO
CDIV.TO
Сравнение VGH.TO c CDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGH.TO | CDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 2.32 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.81 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.49 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.50 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 15.02 | -10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGH.TO | CDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.32 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.19 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.35 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между VGH.TO и CDIV.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGH.TO и CDIV.TO
Дивидендная доходность VGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности CDIV.TO в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged | 1.14% | 1.15% | 1.28% | 1.34% | 1.39% | 1.22% | 1.21% | 1.23% | 1.58% | 1.39% | 1.63% | 1.81% |
CDIV.TO Manulife Smart Dividend ETF | 1.83% | 3.02% | 3.41% | 3.45% | 3.41% | 2.38% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGH.TO и CDIV.TO
Максимальная просадка VGH.TO за все время составила -32.82%, что больше максимальной просадки CDIV.TO в -16.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGH.TO и CDIV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGH.TO | CDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.82% | -16.44% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -9.38% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.34% | -16.44% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -2.51% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -2.90% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.19% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGH.TO и CDIV.TO
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) составляет 4.08%, в то время как у Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что VGH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGH.TO | CDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.22% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 10.63% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 13.79% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 11.96% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 11.93% | +3.82% |