Сравнение VGG.TO с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
VGG.TO и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGG.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGG.TO и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGG.TO и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | -0.63% | 8.61% | 26.49% | 11.58% | -4.21% | 22.23% | 12.67% | 23.32% | 5.20% | 13.99% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.89% | 10.39% | 26.64% | 8.03% | -1.35% | 25.50% | 7.65% | 23.48% | 5.90% | 15.17% |
Разные валюты инструментов
VGG.TO торгуется в CAD, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGG.TO показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции VGG.TO уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 12.42% против 13.55% соответственно.
VGG.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 12.42%
DGRO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGG.TO и DGRO
VGG.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
VGG.TO vs. DGRO — Ранг доходности на риск
VGG.TO
DGRO
Сравнение VGG.TO c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGG.TO | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.13 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 4.18 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGG.TO | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.03 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.90 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.96 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VGG.TO и DGRO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGG.TO и DGRO
Дивидендная доходность VGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | 1.11% | 1.16% | 1.23% | 1.37% | 1.35% | 1.21% | 1.25% | 1.24% | 1.50% | 1.46% | 1.63% | 1.70% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок VGG.TO и DGRO
Максимальная просадка VGG.TO за все время составила -24.58%, что меньше максимальной просадки DGRO в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGG.TO и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGG.TO | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.58% | -35.10% | +10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -10.92% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -19.31% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -35.10% | +10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -4.70% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -3.48% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.37% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGG.TO и DGRO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что VGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGG.TO | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.73% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 7.64% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 14.46% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 12.06% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.05% | -0.06% |