PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGG.TO с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGG.TO и DGRO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VGG.TO и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.73%
7.56%
VGG.TO
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGG.TO:

2.72

DGRO:

2.01

Коэф-т Сортино

VGG.TO:

4.08

DGRO:

2.80

Коэф-т Омега

VGG.TO:

1.52

DGRO:

1.36

Коэф-т Кальмара

VGG.TO:

5.84

DGRO:

3.17

Коэф-т Мартина

VGG.TO:

20.23

DGRO:

9.79

Индекс Язвы

VGG.TO:

1.28%

DGRO:

2.05%

Дневная вол-ть

VGG.TO:

9.55%

DGRO:

10.00%

Макс. просадка

VGG.TO:

-24.58%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

VGG.TO:

-0.35%

DGRO:

-1.44%

Доходность по периодам

С начала года, VGG.TO показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции VGG.TO превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 13.00% против 12.24% соответственно.


VGG.TO

С начала года

2.93%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

11.77%

1 год

26.16%

5 лет

13.16%

10 лет

13.00%

DGRO

С начала года

3.72%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

7.56%

1 год

18.97%

5 лет

11.33%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGG.TO и DGRO

VGG.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF
График комиссии VGG.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGG.TO и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGG.TO
Ранг риск-скорректированной доходности VGG.TO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGG.TO c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGG.TO, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.721.86
Коэффициент Сортино VGG.TO, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.452.61
Коэффициент Омега VGG.TO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.34
Коэффициент Кальмара VGG.TO, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.172.89
Коэффициент Мартина VGG.TO, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.928.77
VGG.TO
DGRO

Показатель коэффициента Шарпа VGG.TO на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGG.TO и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.72
1.86
VGG.TO
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGG.TO и DGRO

Дивидендная доходность VGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности DGRO в 2.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF
1.19%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%1.47%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.18%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок VGG.TO и DGRO

Максимальная просадка VGG.TO за все время составила -24.58%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGG.TO и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.31%
-1.44%
VGG.TO
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности VGG.TO и DGRO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) составляет 2.81%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что VGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.81%
2.99%
VGG.TO
DGRO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab