PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGG.TO с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGG.TO с DGRO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VGG.TO (Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - VGG.TO is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGG.TO returned 13.74%/yr vs 14.80%/yr for DGRO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGG.TO charges 0.31%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности VGG.TO и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VGG.TO торгуется в CAD, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGG.TO показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции VGG.TO уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 13.74% против 14.80% соответственно.

VGG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
2.52%
С начала года
10.76%
6 месяцев
9.95%
1 год
21.16%
3 года*
18.28%
5 лет*
13.38%
10 лет*
13.74%

DGRO

1 день
0.52%
1 месяц
4.14%
С начала года
13.48%
6 месяцев
12.33%
1 год
25.76%
3 года*
20.06%
5 лет*
14.09%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGG.TO и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		10.76%8.61%26.49%11.58%-4.21%22.23%12.67%23.32%5.20%13.99%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		13.48%10.41%26.49%7.84%-2.07%26.58%6.90%24.51%5.83%14.67%

Correlation

The correlation between VGG.TO and DGRO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.64

The correlation between VGG.TO and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGG.TO и DGRO

Секторы
VGG.TO
DGRO

Технологии

29.0%
22.0%

Финансовые услуги

19.9%
20.6%

Здравоохранение

16.6%
16.5%

Промышленность

11.3%
10.4%

Потребительский защитный сектор

9.3%
11.1%

Потребительский циклический сектор

4.4%
5.4%

Сырьевые материалы

3.3%
2.4%

Энергетика

3.2%
5.1%

Коммунальные услуги

2.9%
6.4%

Коммуникационные услуги

0.5%
0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

VGG.TO
29.0%
DGRO
22.0%

Финансовые услуги

VGG.TO
19.9%
DGRO
20.6%

Здравоохранение

VGG.TO
16.6%
DGRO
16.5%

Промышленность

VGG.TO
11.3%
DGRO
10.4%

Потребительский защитный сектор

VGG.TO
9.3%
DGRO
11.1%

Потребительский циклический сектор

VGG.TO
4.4%
DGRO
5.4%

Сырьевые материалы

VGG.TO
3.3%
DGRO
2.4%

Энергетика

VGG.TO
3.2%
DGRO
5.1%

Коммунальные услуги

VGG.TO
2.9%
DGRO
6.4%

Коммуникационные услуги

VGG.TO
0.5%
DGRO
0.1%

Недвижимость

VGG.TO

-

DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VFV.TOVGG.TO с VIGVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с ZNQ.TOVGG.TO с RUD.TO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

VGG.TO vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGG.TO c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGG.TODGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.52

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.67

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.20

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

15.62

-4.41

VGG.TO vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGG.TO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGG.TO и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGG.TO и DGRO

Максимальная просадка VGG.TO за все время составила -24.58%, что меньше максимальной просадки DGRO в -29.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGG.TO и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGG.TODGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.58%

-29.39%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-6.16%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-15.15%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-16.54%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.58%

-29.39%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-3.05%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.65%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VGG.TO и DGRO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) составляет 2.39%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что VGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGG.TODGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.75%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

7.82%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

10.27%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

15.02%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

17.73%

-2.74%

Сравнение комиссий VGG.TO и DGRO

VGG.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGG.TO и DGRO

Дивидендная доходность VGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.00%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.45%1.63%1.70%

Часто задаваемые вопросы

VGG.TO and DGRO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.31% for VGG.TO.

VGG.TO is categorized as Dividend, while DGRO is Large Cap Growth Equities. VGG.TO tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.31% for VGG.TO and 0.08% for DGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGG.TO и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор