PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGG.TO с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGG.TO и VIG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VGG.TO и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.95%
8.32%
VGG.TO
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGG.TO:

2.72

VIG:

1.82

Коэф-т Сортино

VGG.TO:

4.09

VIG:

2.53

Коэф-т Омега

VGG.TO:

1.52

VIG:

1.33

Коэф-т Кальмара

VGG.TO:

5.84

VIG:

3.56

Коэф-т Мартина

VGG.TO:

20.24

VIG:

10.11

Индекс Язвы

VGG.TO:

1.28%

VIG:

1.89%

Дневная вол-ть

VGG.TO:

9.54%

VIG:

10.50%

Макс. просадка

VGG.TO:

-24.58%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

VGG.TO:

-0.31%

VIG:

-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, VGG.TO показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции VGG.TO превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 12.81% против 12.04% соответственно.


VGG.TO

С начала года

2.97%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

12.14%

1 год

26.21%

5 лет

13.28%

10 лет

12.81%

VIG

С начала года

3.29%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

8.30%

1 год

18.98%

5 лет

11.96%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGG.TO и VIG

VGG.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF
График комиссии VGG.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGG.TO и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGG.TO
Ранг риск-скорректированной доходности VGG.TO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGG.TO c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGG.TO, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.831.86
Коэффициент Сортино VGG.TO, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.602.60
Коэффициент Омега VGG.TO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.34
Коэффициент Кальмара VGG.TO, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.383.61
Коэффициент Мартина VGG.TO, с текущим значением в 9.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.5210.13
VGG.TO
VIG

Показатель коэффициента Шарпа VGG.TO на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGG.TO и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.83
1.86
VGG.TO
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGG.TO и VIG

Дивидендная доходность VGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VIG в 1.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF
1.19%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%1.47%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.67%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VGG.TO и VIG

Максимальная просадка VGG.TO за все время составила -24.58%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGG.TO и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.10%
-0.74%
VGG.TO
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности VGG.TO и VIG

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что VGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.80%
3.11%
VGG.TO
VIG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab