PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGG.TO с RUD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGG.TO с RUD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO).

VGG.TO и RUD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGG.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. RUD.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VGG.TO и RUD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGG.TO и RUD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		-0.63%8.61%26.49%11.58%-4.21%22.23%12.67%23.32%5.20%13.99%
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		-0.24%7.31%22.78%19.01%-7.35%31.62%8.82%19.60%1.05%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, VGG.TO показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у RUD.TO с доходностью -0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGG.TO имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции RUD.TO немного отстают с 12.14%.

VGG.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-0.45%
1 год
9.33%
3 года*
14.36%
5 лет*
11.49%
10 лет*
12.42%

RUD.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-1.89%
1 год
12.35%
3 года*
14.63%
5 лет*
11.99%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VFV.TOVGG.TO с VIGVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с DGROVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с ZNQ.TO
Часто сравнивают с RUD.TO:
RUD.TO с ZGQ.TORUD.TO с ZUQ.TORUD.TO с XGRO.TORUD.TO с XDIV.TORUD.TO с CEW.TORUD.TO с IOORUD.TO с QQC.TO

Сравнение комиссий VGG.TO и RUD.TO

VGG.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RUD.TO в 0.43%.

RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Доходность на риск

VGG.TO vs. RUD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RUD.TO
Ранг доходности на риск RUD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUD.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUD.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUD.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUD.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGG.TO c RUD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGG.TORUD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.67

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.03

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.94

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

3.78

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGG.TO vs. RUD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGG.TO на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RUD.TO равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGG.TO и RUD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGG.TORUD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.78

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.77

+0.17

Корреляция

Корреляция между VGG.TO и RUD.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGG.TO и RUD.TO

Дивидендная доходность VGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности RUD.TO в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.11%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		1.42%1.35%1.16%1.49%1.57%1.10%1.64%1.93%2.01%1.78%1.73%2.12%

Просадки

Сравнение просадок VGG.TO и RUD.TO

Максимальная просадка VGG.TO за все время составила -24.58%, что меньше максимальной просадки RUD.TO в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGG.TO и RUD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VGG.TORUD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.58%

-29.89%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-12.79%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-28.33%

+9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.58%

-29.89%

+5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-8.32%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-3.99%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.18%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VGG.TO и RUD.TO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) составляет 4.03%, в то время как у RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что VGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGG.TORUD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.76%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

10.12%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

18.58%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

15.39%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

15.55%

-0.56%