Сравнение VGER.DE с SC0D.DE
VGER.DE (Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VGER.DE tracks the FTSE Germany All Cap while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGER.DE returned 7.30%/yr vs 11.35%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VGER.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGER.DE и SC0D.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGER.DE показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у SC0D.DE с доходностью 7.29%.
VGER.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
SC0D.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам VGER.DE и SC0D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 2.83% | 21.13% | 16.18% | 19.26% | -17.51% | 12.84% | 3.89% | 23.04% | -15.57% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.29% | 22.01% | 10.91% | 22.46% | -9.02% | 23.19% | -3.03% | 30.01% | -13.36% |
Correlation
The correlation between VGER.DE and SC0D.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between VGER.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGER.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск
VGER.DE
SC0D.DE
Сравнение VGER.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGER.DE | SC0D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.43 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 4.87 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGER.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.98 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.64 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VGER.DE и SC0D.DE
Максимальная просадка VGER.DE за все время составила -38.64%, примерно равная максимальной просадке SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGER.DE и SC0D.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGER.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -38.50% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -10.93% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -16.54% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -23.38% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -0.53% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -7.22% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.21% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGER.DE и SC0D.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) имеют волатильность 4.79% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGER.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.94% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 12.94% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 15.95% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 17.53% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 18.27% | +1.30% |
Сравнение комиссий VGER.DE и SC0D.DE
VGER.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGER.DE и SC0D.DE
Дивидендная доходность VGER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 2.13% | 2.12% | 2.40% | 2.96% | 4.07% | 1.86% | 2.93% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VGER.DE and SC0D.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VGER.DE.
VGER.DE tracks FTSE Germany All Cap, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for VGER.DE and 0.05% for SC0D.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGER.DE и SC0D.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор