PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0D.DE с DECD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0D.DE с DECD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) and DECD.DE (Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50 while DECD.DE tracks the DAX® 50 ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, SC0D.DE returned 11.35%/yr vs 8.61%/yr for DECD.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SC0D.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for DECD.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0D.DE и DECD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF (DECD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0D.DE показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у DECD.DE с доходностью 6.02%.

SC0D.DE

1 день
0.74%
1 месяц
4.75%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.67%
1 год
15.66%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.37%

DECD.DE

1 день
0.95%
1 месяц
5.39%
С начала года
6.02%
6 месяцев
8.92%
1 год
8.24%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0D.DE и DECD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.29%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%1.27%
DECD.DE
Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF		6.02%20.49%15.14%19.58%-15.27%15.15%4.11%

Correlation

The correlation between SC0D.DE and DECD.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.91

The correlation between SC0D.DE and DECD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DESC0D.DE с DBXD.DE
Часто сравнивают с DECD.DE:
DECD.DE с IDVY.ASDECD.DE с SELD.DEDECD.DE с EUPE.DEDECD.DE с 18MK.DEDECD.DE с FLXD.DEDECD.DE с AUM5.DEDECD.DE с ELFC.DE

Доходность на риск

SC0D.DE vs. DECD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DECD.DE
Ранг доходности на риск DECD.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECD.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECD.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECD.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0D.DE c DECD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF (DECD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0D.DEDECD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.54

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.86

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.70

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

2.05

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0D.DE vs. DECD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0D.DE на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа DECD.DE равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0D.DE и DECD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0D.DEDECD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.54

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SC0D.DE и DECD.DE

Максимальная просадка SC0D.DE за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки DECD.DE в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0D.DE и DECD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0D.DEDECD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-28.60%

-9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-11.75%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-15.80%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-28.60%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.45%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-5.72%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.00%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0D.DE и DECD.DE

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF (DECD.DE) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SC0D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0D.DEDECD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.50%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

11.87%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

15.34%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

16.98%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

16.78%

+1.49%

Сравнение комиссий SC0D.DE и DECD.DE

SC0D.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DECD.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0D.DE и DECD.DE

Ни SC0D.DE, ни DECD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SC0D.DE and DECD.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for DECD.DE.

SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50, while DECD.DE tracks DAX® 50 ESG. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.05% for SC0D.DE and 0.15% for DECD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0D.DE и DECD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор