PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGER.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGER.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGER.DE (Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VGER.DE tracks the FTSE Germany All Cap while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGER.DE returned 7.30%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VGER.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGER.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGER.DE показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.

VGER.DE

1 день
0.30%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.10%
1 год
2.05%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGER.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		2.83%21.13%16.18%19.26%-17.51%12.84%1.87%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Correlation

The correlation between VGER.DE and PRAE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.81

The correlation between VGER.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с VGER.DE:
VGER.DE с DAXVGER.DE с EXIA.DEVGER.DE с VUAG.LVGER.DE с VGKVGER.DE с LYY7.DEVGER.DE с VOOVGER.DE с UPRO
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

VGER.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGER.DE
Ранг доходности на риск VGER.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGER.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGER.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGER.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGER.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGER.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGER.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGER.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.29

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
1.90

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

1.75

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

6.64

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGER.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGER.DE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа PRAE.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGER.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGER.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.29

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VGER.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка VGER.DE за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGER.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGER.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-32.86%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-9.54%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.63%

-16.94%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-19.60%

-11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-1.63%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-5.27%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.52%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VGER.DE и PRAE.DE

Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что VGER.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGER.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.39%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

10.66%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

12.97%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

14.42%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

17.22%

+2.35%

Сравнение комиссий VGER.DE и PRAE.DE

VGER.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGER.DE и PRAE.DE

Дивидендная доходность VGER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		2.13%2.12%2.40%2.96%4.07%1.86%2.93%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VGER.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VGER.DE.

VGER.DE tracks FTSE Germany All Cap, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for VGER.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGER.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор