PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGENX с RYVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGENX с RYVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGENX (Vanguard Energy Fund Investor Shares) and RYVIX (Rydex Energy Services Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, VGENX returned 9.47%/yr vs -1.91%/yr for RYVIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VGENX charges 0.41%/yr vs 1.36%/yr for RYVIX.

Доходность

Сравнение доходности VGENX и RYVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 20.38%, что значительно ниже, чем у RYVIX с доходностью 49.88%. За последние 10 лет акции VGENX превзошли акции RYVIX по среднегодовой доходности: 9.47% против -1.91% соответственно.

VGENX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.35%
С начала года
20.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
35.05%
3 года*
28.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
9.47%

RYVIX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.23%
С начала года
49.88%
6 месяцев
42.57%
1 год
91.63%
3 года*
18.13%
5 лет*
10.65%
10 лет*
-1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGENX и RYVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		20.38%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		49.88%2.29%-7.73%4.45%43.02%17.12%-36.94%-0.41%-45.58%-18.85%

Correlation

The correlation between VGENX and RYVIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.87

Over the past year, the correlation between VGENX and RYVIX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Rydex Energy Services Fund

Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ
Часто сравнивают с RYVIX:
RYVIX с CCCNXRYVIX с GHAAXRYVIX с DLDRXRYVIX с RYVYXRYVIX с PGNAXRYVIX с ICPAXRYVIX с BACIX

Доходность на риск

VGENX vs. RYVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RYVIX
Ранг доходности на риск RYVIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGENX c RYVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGENXRYVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
3.11

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.76

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

9.45

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.00

23.89

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGENX vs. RYVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVIX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и RYVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGENXRYVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

3.11

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.31

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

-0.05

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.05

+0.39

Просадки

Сравнение просадок VGENX и RYVIX

Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что меньше максимальной просадки RYVIX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и RYVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGENXRYVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-94.06%

+28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-9.43%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-43.86%

+31.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-43.86%

+24.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.19%

-88.04%

+26.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-67.69%

+63.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-46.18%

+31.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.72%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и RYVIX

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 4.94%, в то время как у Rydex Energy Services Fund (RYVIX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGENXRYVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

8.02%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

19.78%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

28.87%

-16.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

35.08%

-16.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

40.32%

-17.13%

Сравнение комиссий VGENX и RYVIX

VGENX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RYVIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и RYVIX

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности RYVIX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		0.36%0.54%0.00%0.00%0.00%0.30%1.30%0.11%1.48%0.88%0.71%1.19%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		7.12%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%

Часто задаваемые вопросы

VGENX and RYVIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVIX has higher volatility (8.02%) compared to VGENX (4.94%). In terms of maximum drawdown, VGENX dropped -65.37% vs RYVIX's -94.06%.

RYVIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGENX и RYVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор