PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGENX с RYVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGENX с RYVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX).

VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. RYVIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VGENX и RYVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGENX и RYVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		24.08%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		40.63%2.29%-7.73%4.45%43.02%17.12%-36.94%-0.41%-45.58%-18.85%

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 24.08%, что значительно ниже, чем у RYVIX с доходностью 40.63%. За последние 10 лет акции VGENX превзошли акции RYVIX по среднегодовой доходности: 10.86% против -1.86% соответственно.

VGENX

1 день
0.03%
1 месяц
3.95%
С начала года
24.08%
6 месяцев
28.47%
1 год
35.43%
3 года*
28.99%
5 лет*
24.44%
10 лет*
10.86%

RYVIX

1 день
0.69%
1 месяц
1.82%
С начала года
40.63%
6 месяцев
53.01%
1 год
53.34%
3 года*
15.21%
5 лет*
13.51%
10 лет*
-1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Rydex Energy Services Fund

Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ
Часто сравнивают с RYVIX:
RYVIX с GHAAXRYVIX с DLDRXRYVIX с FNARXRYVIX с NMFIXRYVIX с BACIXRYVIX с CCCNXRYVIX с RYTNX

Сравнение комиссий VGENX и RYVIX

VGENX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RYVIX в 1.36%.

RYVIX
Rydex Energy Services Fund
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGENX vs. RYVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RYVIX
Ранг доходности на риск RYVIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGENX c RYVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGENXRYVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.51

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

2.01

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

2.13

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.64

5.92

+8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGENX vs. RYVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа RYVIX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и RYVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGENXRYVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.51

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.38

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

-0.05

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.04

+0.41

Корреляция

Корреляция между VGENX и RYVIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и RYVIX

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности RYVIX в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		6.91%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		0.39%0.54%0.00%0.00%0.00%0.30%1.30%0.11%1.48%0.88%0.71%1.19%

Просадки

Сравнение просадок VGENX и RYVIX

Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что меньше максимальной просадки RYVIX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и RYVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGENXRYVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-94.06%

+28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-26.31%

+14.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-43.86%

+24.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.19%

-88.04%

+26.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-69.69%

+69.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-46.04%

+31.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

9.44%

-6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и RYVIX

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 3.79%, в то время как у Rydex Energy Services Fund (RYVIX) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGENXRYVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

8.50%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

21.12%

-12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

37.10%

-22.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

35.72%

-17.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

40.44%

-17.18%