Сравнение RYVIX с PGNAX
RYVIX (Rydex Energy Services Fund) and PGNAX (PGIM Jennison Natural Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, RYVIX returned -1.91%/yr vs 11.57%/yr for PGNAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RYVIX charges 1.36%/yr vs 1.27%/yr for PGNAX.
Доходность
Сравнение доходности RYVIX и PGNAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVIX показывает доходность 49.88%, что значительно выше, чем у PGNAX с доходностью 24.54%. За последние 10 лет акции RYVIX уступали акциям PGNAX по среднегодовой доходности: -1.91% против 11.57% соответственно.
RYVIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 49.88%
- 6 месяцев
- 42.57%
- 1 год
- 91.63%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- -1.91%
PGNAX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 24.54%
- 6 месяцев
- 26.80%
- 1 год
- 61.09%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 16.06%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение доходности по годам RYVIX и PGNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVIX Rydex Energy Services Fund | 49.88% | 2.29% | -7.73% | 4.45% | 43.02% | 17.12% | -36.94% | -0.41% | -45.58% | -18.85% |
PGNAX PGIM Jennison Natural Resources Fund | 24.54% | 38.58% | 0.80% | -2.22% | 24.40% | 27.22% | 11.22% | 16.50% | -27.87% | 4.99% |
Correlation
The correlation between RYVIX and PGNAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between RYVIX and PGNAX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVIX vs. PGNAX — Ранг доходности на риск
RYVIX
PGNAX
Сравнение RYVIX c PGNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Services Fund (RYVIX) и PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYVIX | PGNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.49 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.45 | 5.46 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.89 | 20.46 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYVIX | PGNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 2.91 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.64 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.44 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.36 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок RYVIX и PGNAX
Максимальная просадка RYVIX за все время составила -94.06%, что больше максимальной просадки PGNAX в -76.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVIX и PGNAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVIX | PGNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.06% | -76.46% | -17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -11.05% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.86% | -25.21% | -18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -29.24% | -14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.04% | -63.86% | -24.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.69% | -1.51% | -66.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.18% | -20.22% | -25.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.94% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVIX и PGNAX
Rydex Energy Services Fund (RYVIX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что RYVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVIX | PGNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 5.50% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.78% | 16.87% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.87% | 20.69% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.08% | 25.26% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.32% | 26.42% | +13.90% |
Сравнение комиссий RYVIX и PGNAX
RYVIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PGNAX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVIX и PGNAX
Дивидендная доходность RYVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PGNAX в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGNAX PGIM Jennison Natural Resources Fund | 0.77% | 0.96% | 0.98% | 1.93% | 2.75% | 0.84% | 1.32% | 1.78% | 1.59% | 0.00% | 1.15% | 0.00% |
RYVIX Rydex Energy Services Fund | 0.36% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 1.30% | 0.11% | 1.48% | 0.88% | 0.71% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
RYVIX and PGNAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVIX has higher volatility (8.02%) compared to PGNAX (5.50%). In terms of maximum drawdown, RYVIX dropped -94.06% vs PGNAX's -76.46%.
RYVIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVIX и PGNAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор