PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGENX с JEEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGENX с JEEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX).

VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VGENX и JEEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGENX и JEEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		24.08%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		12.46%25.51%13.24%4.74%-8.48%13.97%2.53%23.46%-1.43%17.09%

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 24.08%, что значительно выше, чем у JEEIX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции VGENX превзошли акции JEEIX по среднегодовой доходности: 10.86% против 9.70% соответственно.

VGENX

1 день
0.03%
1 месяц
3.95%
С начала года
24.08%
6 месяцев
28.47%
1 год
35.43%
3 года*
28.99%
5 лет*
24.44%
10 лет*
10.86%

JEEIX

1 день
0.71%
1 месяц
-2.33%
С начала года
12.46%
6 месяцев
16.34%
1 год
27.29%
3 года*
18.39%
5 лет*
10.75%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Investor Shares

JHancock Infrastructure Fund

Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ
Часто сравнивают с JEEIX:
JEEIX с IGNAXJEEIX с DLDRXJEEIX с NMFIXJEEIX с FNARXJEEIX с APWEXJEEIX с GGINXJEEIX с TORIX

Сравнение комиссий VGENX и JEEIX

VGENX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии JEEIX в 0.95%.

JEEIX
JHancock Infrastructure Fund
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGENX vs. JEEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JEEIX
Ранг доходности на риск JEEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEEIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGENX c JEEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGENXJEEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.36

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

3.04

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

3.67

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.64

16.72

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGENX vs. JEEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEEIX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и JEEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGENXJEEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.85

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.64

-0.19

Корреляция

Корреляция между VGENX и JEEIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и JEEIX

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности JEEIX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		6.91%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		2.12%2.37%2.48%2.25%1.93%6.70%2.24%4.69%4.25%2.29%2.27%1.42%

Просадки

Сравнение просадок VGENX и JEEIX

Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и JEEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGENXJEEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-30.39%

-34.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-7.76%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-22.02%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.19%

-30.39%

-30.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.99%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-4.47%

-10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.70%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и JEEIX

Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) имеют волатильность 3.79% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGENXJEEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.65%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

6.96%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

11.91%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

12.79%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

14.17%

+9.09%