PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEEIX с MLPTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEEIX с MLPTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEEIX (JHancock Infrastructure Fund) and MLPTX (Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, JEEIX returned 9.15%/yr vs 10.45%/yr for MLPTX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. JEEIX charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for MLPTX.

Доходность

Сравнение доходности JEEIX и MLPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEEIX показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у MLPTX с доходностью 22.76%. За последние 10 лет акции JEEIX уступали акциям MLPTX по среднегодовой доходности: 9.15% против 10.45% соответственно.

JEEIX

1 день
1.20%
1 месяц
-2.84%
С начала года
10.20%
6 месяцев
9.42%
1 год
19.65%
3 года*
18.17%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.15%

MLPTX

1 день
1.20%
1 месяц
-1.26%
С начала года
22.76%
6 месяцев
22.63%
1 год
26.08%
3 года*
26.58%
5 лет*
21.21%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEEIX и MLPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		10.20%25.51%13.24%4.74%-8.48%13.97%2.53%23.46%-1.43%17.09%
MLPTX
Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund		22.76%8.57%30.35%22.78%22.02%40.06%-25.31%7.10%-9.46%-3.71%

Correlation

The correlation between JEEIX and MLPTX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2013 г.

0.47

The correlation between JEEIX and MLPTX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Infrastructure Fund

Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund

Часто сравнивают с JEEIX:
JEEIX с DLDRXJEEIX с GGINXJEEIX с APWEXJEEIX с IGNAXJEEIX с FNARXJEEIX с TORIXJEEIX с FSENX
Часто сравнивают с MLPTX:
MLPTX с GLDMLPTX с FSELXMLPTX с IEYYXMLPTX с RSNYXMLPTX с PGJZXMLPTX с OEPIXMLPTX с VENAX

Доходность на риск

JEEIX vs. MLPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEEIX
Ранг доходности на риск JEEIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEEIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEEIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEEIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEEIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MLPTX
Ранг доходности на риск MLPTX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPTX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPTX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPTX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPTX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEEIX c MLPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEEIXMLPTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.18

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.96

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.10

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

13.56

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEEIX vs. MLPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEEIX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPTX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEEIX и MLPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEEIXMLPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.18

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.20

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.42

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.39

+0.23

Просадки

Сравнение просадок JEEIX и MLPTX

Максимальная просадка JEEIX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки MLPTX в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEEIX и MLPTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEEIXMLPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.39%

-75.66%

+45.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-6.70%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.10%

-14.53%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-18.85%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-71.95%

+41.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-5.08%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-12.68%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.02%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JEEIX и MLPTX

Текущая волатильность для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) составляет 3.28%, в то время как у Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что JEEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEEIXMLPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

5.23%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

9.37%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

12.65%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

17.82%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

25.01%

-10.82%

Сравнение комиссий JEEIX и MLPTX

JEEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MLPTX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEEIX и MLPTX

Дивидендная доходность JEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности MLPTX в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		2.17%2.37%2.48%2.25%1.93%6.70%2.24%4.69%4.25%2.29%2.27%1.42%
MLPTX
Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund		4.81%5.63%4.91%6.11%6.90%7.84%12.75%10.02%9.76%8.11%7.24%7.69%

Часто задаваемые вопросы

JEEIX and MLPTX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPTX has higher volatility (5.23%) compared to JEEIX (3.28%). In terms of maximum drawdown, JEEIX dropped -30.39% vs MLPTX's -75.66%.

MLPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEEIX и MLPTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор