Сравнение VGELX с RYVIX
VGELX (Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares) and RYVIX (Rydex Energy Services Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, VGELX returned 9.34%/yr vs -2.81%/yr for RYVIX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. VGELX charges 0.37%/yr vs 1.36%/yr for RYVIX.
Доходность
Сравнение доходности VGELX и RYVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGELX показывает доходность 21.93%, что значительно ниже, чем у RYVIX с доходностью 36.34%. За последние 10 лет акции VGELX превзошли акции RYVIX по среднегодовой доходности: 9.34% против -2.81% соответственно.
VGELX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 26.26%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- 9.34%
- Всё время*
- 9.02%
RYVIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- 8.51%
- С начала года
- 36.34%
- 1 год
- 64.29%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- -2.81%
- Всё время*
- 1.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VGELX и RYVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares | 21.93% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
RYVIX Rydex Energy Services Fund | 36.34% | 2.29% | -7.73% | 4.45% | 43.02% | 17.12% | -36.94% | -0.41% | -45.58% | -18.85% |
Correlation
The correlation between VGELX and RYVIX is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between VGELX and RYVIX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGELX vs. RYVIX — Ранг доходности на риск
VGELX
RYVIX
Сравнение VGELX c RYVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares (VGELX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGELX | RYVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.37 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 10.07 | +1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGELX и RYVIX
Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что меньше максимальной просадки RYVIX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и RYVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGELX | RYVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -94.06% | +28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -20.39% | +11.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.30% | -43.86% | +31.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -43.86% | +24.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -88.04% | +26.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -70.61% | +67.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -46.32% | +27.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 6.82% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGELX и RYVIX
Текущая волатильность для Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 4.50%, в то время как у Rydex Energy Services Fund (RYVIX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGELX | RYVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 8.58% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 20.81% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 28.78% | -15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 34.71% | -16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 40.19% | -17.13% |
Сравнение комиссий VGELX и RYVIX
VGELX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии RYVIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGELX и RYVIX
Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности RYVIX в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVIX Rydex Energy Services Fund | 0.40% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 1.30% | 0.11% | 1.48% | 0.88% | 0.71% | 1.19% |
VGELX Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares | 7.09% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
VGELX and RYVIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVIX has higher volatility (8.58%) compared to VGELX (4.50%). In terms of maximum drawdown, VGELX dropped -65.22% vs RYVIX's -94.06%.
VGELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGELX и RYVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор