Сравнение VGELX с JEEIX
VGELX (Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares) and JEEIX (JHancock Infrastructure Fund) are both mutual funds - VGELX is a Energy Equities fund actively managed by Vanguard, while JEEIX is a Infrastructure Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, VGELX returned 9.34%/yr vs 9.01%/yr for JEEIX. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VGELX charges 0.37%/yr vs 0.95%/yr for JEEIX.
Доходность
Сравнение доходности VGELX и JEEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGELX показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у JEEIX с доходностью 12.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGELX имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции JEEIX немного отстают с 9.01%.
VGELX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 26.26%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- 9.34%
- Всё время*
- 9.02%
JEEIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 9.01%
- Всё время*
- 8.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VGELX и JEEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares | 21.93% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 12.31% | 25.51% | 13.24% | 4.74% | -8.48% | 13.97% | 2.53% | 23.46% | -1.43% | 17.09% |
Correlation
The correlation between VGELX and JEEIX is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2013 г. | 0.60 |
The correlation between VGELX and JEEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGELX vs. JEEIX — Ранг доходности на риск
VGELX
JEEIX
Сравнение VGELX c JEEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares (VGELX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGELX | JEEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.95 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 7.46 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGELX и JEEIX
Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и JEEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGELX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -30.39% | -34.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -6.56% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.30% | -8.78% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -22.02% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -30.39% | -30.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -3.45% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -4.44% | -14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.59% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGELX и JEEIX
Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares (VGELX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что VGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGELX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 2.19% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 7.95% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 9.98% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 12.83% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 14.10% | +8.96% |
Сравнение комиссий VGELX и JEEIX
VGELX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии JEEIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGELX и JEEIX
Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности JEEIX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 1.84% | 2.37% | 2.48% | 2.25% | 1.93% | 6.70% | 2.24% | 4.69% | 4.25% | 2.29% | 2.27% | 1.42% |
VGELX Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares | 7.09% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
VGELX and JEEIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGELX has higher volatility (4.50%) compared to JEEIX (2.19%). In terms of maximum drawdown, VGELX dropped -65.22% vs JEEIX's -30.39%.
VGELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGELX и JEEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор