PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGEA.DE с EUN9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VGEA.DE и EUN9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGEA.DE показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у EUN9.DE с доходностью -0.02%.


VGEA.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.18%
1 год
0.33%
3 года*
2.38%
5 лет*
-2.24%
10 лет*

EUN9.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
-0.02%
1 год
0.85%
3 года*
2.94%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
0.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGEA.DE и EUN9.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating
0.11%0.67%1.54%6.93%-18.30%-3.32%4.81%5.94%
EUN9.DE
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF
-0.02%2.45%1.87%6.90%-14.78%-1.90%2.71%3.61%

Correlation

The correlation between VGEA.DE and EUN9.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.92

The correlation between VGEA.DE and EUN9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

VGEA.DE vs. EUN9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGEA.DE
Ранг доходности на риск VGEA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина

EUN9.DE
Ранг доходности на риск EUN9.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN9.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN9.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN9.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN9.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN9.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEA.DE c EUN9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGEA.DEEUN9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.02

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.12

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

0.33

-0.37

VGEA.DE vs. EUN9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEA.DE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа EUN9.DE равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEA.DE и EUN9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGEA.DEEUN9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.10

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.21

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.34

-0.44

Просадки

Сравнение просадок VGEA.DE и EUN9.DE

Максимальная просадка VGEA.DE за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки EUN9.DE в -17.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEA.DE и EUN9.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VGEA.DEEUN9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-17.43%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-3.42%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.00%

-3.42%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-17.35%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.91%

-7.00%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-3.80%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.23%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEA.DE и EUN9.DE

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что VGEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VGEA.DEEUN9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.57%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.62%

3.45%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

3.96%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

5.41%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

4.32%

+1.54%

Сравнение комиссий VGEA.DE и EUN9.DE

VGEA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EUN9.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEA.DE и EUN9.DE

VGEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUN9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN9.DE
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF
2.66%2.66%2.53%0.86%0.00%0.00%0.14%0.49%0.35%0.23%0.53%0.36%
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, VGEA.DE and EUN9.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EUN9.DE.

VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while EUN9.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 5-7. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VGEA.DE and 0.15% for EUN9.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGEA.DE и EUN9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор