Сравнение VGCIX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
VGCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VGCIX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGCIX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCIX Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares | -0.52% | 7.26% | 3.82% | 9.17% | -13.61% | -0.70% | 10.70% | 12.93% | 0.95% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | 2.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VGCIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у VTBNX с доходностью -0.39%.
VGCIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGCIX и VTBNX
VGCIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.
Доходность на риск
VGCIX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
VGCIX
VTBNX
Сравнение VGCIX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGCIX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.90 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.30 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.65 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 4.63 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGCIX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.90 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.03 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.37 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между VGCIX и VTBNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGCIX и VTBNX
Дивидендная доходность VGCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCIX Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares | 3.81% | 4.82% | 4.54% | 4.38% | 2.61% | 3.05% | 4.55% | 6.77% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок VGCIX и VTBNX
Максимальная просадка VGCIX за все время составила -18.69%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCIX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGCIX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.69% | -18.71% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -2.67% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -18.05% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -2.91% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -4.91% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.95% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGCIX и VTBNX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что VGCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGCIX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.52% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.54% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 4.31% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 5.92% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 4.91% | +0.01% |