Сравнение VGCAX с VITAX
VGCAX (Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VGCAX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, VGCAX returned 1.52%/yr vs 23.05%/yr for VITAX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. VGCAX charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.
Доходность
Сравнение доходности VGCAX и VITAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGCAX показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 33.66%.
VGCAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
VITAX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 19.87%
- С начала года
- 33.66%
- 6 месяцев
- 32.51%
- 1 год
- 62.61%
- 3 года*
- 34.15%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 25.97%
Сравнение доходности по годам VGCAX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 1.05% | 7.30% | 3.99% | 9.22% | -13.43% | -0.64% | 10.81% | 13.05% | 0.96% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 33.66% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | -8.45% |
Correlation
The correlation between VGCAX and VITAX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between VGCAX and VITAX shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGCAX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
VGCAX
VITAX
Сравнение VGCAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGCAX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.51 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 4.00 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 12.75 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGCAX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 3.18 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.91 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.67 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VGCAX и VITAX
Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и VITAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGCAX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -54.81% | +36.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -16.38% | +13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.00% | -27.38% | +23.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -35.10% | +16.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -8.02% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 5.13% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGCAX и VITAX
Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGCAX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 6.01% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 16.09% | -13.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 20.61% | -17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 25.39% | -20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 24.84% | -20.00% |
Сравнение комиссий VGCAX и VITAX
VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGCAX и VITAX
Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности VITAX в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 4.95% | 4.91% | 4.65% | 4.48% | 2.72% | 3.16% | 4.65% | 6.88% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.30% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
VGCAX and VITAX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITAX has higher volatility (6.01%) compared to VGCAX (1.24%). In terms of maximum drawdown, VGCAX dropped -18.63% vs VITAX's -54.81%.
VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGCAX и VITAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор