PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGCAX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGCAX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGCAX и VITAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		-0.47%7.30%3.99%9.22%-13.43%-0.64%10.81%13.05%0.96%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%-8.45%

Доходность по периодам

С начала года, VGCAX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%.

VGCAX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.73%
3 года*
5.55%
5 лет*
1.37%
10 лет*
—

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGCAX:
VGCAX с VEGBXVGCAX с VTABXVGCAX с IBNDVGCAX с DFTEXVGCAX с BNDXVGCAX с VAGP.LVGCAX с VBTLX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VGCAX и VITAX

VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGCAX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGCAX
Ранг доходности на риск VGCAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGCAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGCAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGCAXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.06

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.64

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.77

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

5.48

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGCAX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGCAXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.06

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.59

+0.20

Корреляция

Корреляция между VGCAX и VITAX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и VITAX

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		3.88%4.91%4.65%4.48%2.72%3.16%4.65%6.88%0.36%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и VITAX

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGCAXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-54.81%

+36.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-16.38%

+13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-35.10%

+16.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-12.77%

+10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-8.06%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

5.30%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGCAXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

8.04%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

16.41%

-14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

27.65%

-24.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

25.29%

-20.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

24.72%

-19.86%