PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGCAX с IE00BFPM9N11.EUFUND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGCAX с IE00BFPM9N11.EUFUND

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGCAX (Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares) and IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) are both mutual funds - VGCAX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while IE00BFPM9N11.EUFUND is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VGCAX returned 1.34%/yr vs 11.67%/yr for IE00BFPM9N11.EUFUND. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. VGCAX charges 0.25%/yr vs 0.11%/yr for IE00BFPM9N11.EUFUND.

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и IE00BFPM9N11.EUFUND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VGCAX торгуется в USD, в то время как IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IE00BFPM9N11.EUFUND были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGCAX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у IE00BFPM9N11.EUFUND с доходностью 9.98%.

VGCAX

1 день
0.52%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.56%
1 год
5.50%
3 года*
6.27%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

IE00BFPM9N11.EUFUND

1 день
-0.65%
1 месяц
0.92%
С начала года
9.98%
6 месяцев
10.58%
1 год
25.51%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGCAX и IE00BFPM9N11.EUFUND

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		1.10%7.30%3.99%9.22%-13.43%-0.64%10.81%13.05%0.96%
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		9.98%21.06%18.76%23.41%-18.03%22.14%15.74%27.50%-6.26%

Correlation

The correlation between VGCAX and IE00BFPM9N11.EUFUND is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.17

Over the past year, VGCAX and IE00BFPM9N11.EUFUND have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc

Часто сравнивают с VGCAX:
VGCAX с VEGBXVGCAX с VTABXVGCAX с IBNDVGCAX с DFTEXVGCAX с BNDXVGCAX с VAGP.LVGCAX с VBTLX
Часто сравнивают с IE00BFPM9N11.EUFUND:
IE00BFPM9N11.EUFUND с SPY5.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с VTWAXIE00BFPM9N11.EUFUND с SPYIE00BFPM9N11.EUFUND с ^GSPCIE00BFPM9N11.EUFUND с DODWXIE00BFPM9N11.EUFUND с WEBN.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с TDIV.AS

Доходность на риск

VGCAX vs. IE00BFPM9N11.EUFUND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGCAX
Ранг доходности на риск VGCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGCAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IE00BFPM9N11.EUFUND
Ранг доходности на риск IE00BFPM9N11.EUFUND: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE00BFPM9N11.EUFUND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE00BFPM9N11.EUFUND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE00BFPM9N11.EUFUND: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE00BFPM9N11.EUFUND: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGCAX c IE00BFPM9N11.EUFUND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGCAXIE00BFPM9N11.EUFUNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.26

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.16

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.79

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

12.54

-6.26

VGCAX vs. IE00BFPM9N11.EUFUND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и IE00BFPM9N11.EUFUND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и IE00BFPM9N11.EUFUND

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки IE00BFPM9N11.EUFUND в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и IE00BFPM9N11.EUFUND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGCAXIE00BFPM9N11.EUFUNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-34.23%

+15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-9.16%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.00%

-16.28%

+12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-26.00%

+7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.65%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-4.56%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.06%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и IE00BFPM9N11.EUFUND

Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IE00BFPM9N11.EUFUND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGCAXIE00BFPM9N11.EUFUNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.94%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

8.89%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

11.28%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

15.36%

-10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

15.89%

-11.05%

Сравнение комиссий VGCAX и IE00BFPM9N11.EUFUND

VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IE00BFPM9N11.EUFUND в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и IE00BFPM9N11.EUFUND

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как IE00BFPM9N11.EUFUND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		4.95%4.91%4.65%4.48%2.72%3.16%4.65%6.88%0.36%

Часто задаваемые вопросы

VGCAX and IE00BFPM9N11.EUFUND have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGCAX и IE00BFPM9N11.EUFUND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор