Сравнение VGAVX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VGAVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VGAVX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGAVX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGAVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares | -1.71% | 12.98% | 6.27% | 10.44% | -16.68% | -1.74% | 5.82% | 14.01% | -2.77% | 8.45% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VGAVX показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции VGAVX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.61% против 13.75% соответственно.
VGAVX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 3.61%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGAVX и VTI
VGAVX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGAVX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VGAVX
VTI
Сравнение VGAVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGAVX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.94 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.47 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.53 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 7.16 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGAVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.94 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.62 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.48 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VGAVX и VTI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGAVX и VTI
Дивидендная доходность VGAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGAVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares | 5.41% | 5.88% | 6.56% | 5.50% | 5.29% | 4.27% | 4.20% | 4.60% | 4.54% | 4.62% | 4.73% | 4.94% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VGAVX и VTI
Максимальная просадка VGAVX за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGAVX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGAVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -55.45% | +28.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -8.92% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -25.36% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.77% | -35.00% | +8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -5.39% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -8.08% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.62% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGAVX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) составляет 1.88%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что VGAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGAVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 5.41% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 9.75% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53% | 19.02% | -14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 17.40% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 18.28% | -11.93% |