Сравнение VGAVX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
VGAVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VGAVX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGAVX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGAVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares | -1.71% | 12.98% | 6.27% | 10.44% | -16.68% | -1.74% | 5.82% | 14.01% | -2.77% | 8.45% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VGAVX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции VGAVX превзошли акции DFFGX по среднегодовой доходности: 3.61% против 1.18% соответственно.
VGAVX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 3.61%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGAVX и DFFGX
VGAVX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGAVX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
VGAVX
DFFGX
Сравнение VGAVX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGAVX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.60 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.99 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 3.97 | -2.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.09 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 9.14 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGAVX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.60 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.98 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.49 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VGAVX и DFFGX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGAVX и DFFGX
Дивидендная доходность VGAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGAVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares | 5.41% | 5.88% | 6.56% | 5.50% | 5.29% | 4.27% | 4.20% | 4.60% | 4.54% | 4.62% | 4.73% | 4.94% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок VGAVX и DFFGX
Максимальная просадка VGAVX за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGAVX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGAVX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -10.09% | -16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -1.00% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -6.49% | -20.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.77% | -6.49% | -20.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | 0.00% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -0.86% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.34% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGAVX и DFFGX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что VGAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGAVX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 0.15% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 0.40% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53% | 1.17% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 1.85% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 1.57% | +4.78% |