Сравнение VFWSX с THOIX
VFWSX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares) and THOIX (Thornburg Global Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VFWSX returned 9.97%/yr vs 13.37%/yr for THOIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VFWSX charges 0.08%/yr vs 0.99%/yr for THOIX.
Доходность
Сравнение доходности VFWSX и THOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFWSX показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у THOIX с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции VFWSX уступали акциям THOIX по среднегодовой доходности: 9.97% против 13.37% соответственно.
VFWSX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.97%
THOIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 39.19%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 13.37%
Сравнение доходности по годам VFWSX и THOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 14.86% | 32.38% | 5.45% | 15.59% | -15.48% | 8.11% | 11.37% | 21.58% | -13.97% | 27.24% |
THOIX Thornburg Global Opportunities Fund | 14.07% | 41.04% | 13.08% | 16.26% | -10.12% | 14.72% | 22.50% | 28.74% | -20.72% | 22.03% |
Correlation
The correlation between VFWSX and THOIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2007 г. | 0.85 |
The correlation between VFWSX and THOIX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFWSX vs. THOIX — Ранг доходности на риск
VFWSX
THOIX
Сравнение VFWSX c THOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFWSX | THOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.70 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 4.68 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 20.25 | -8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFWSX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 3.67 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.56 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок VFWSX и THOIX
Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.60%, примерно равная максимальной просадке THOIX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и THOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFWSX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -64.58% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -8.62% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | -13.71% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.37% | -30.18% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -35.22% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.57% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -11.47% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.99% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWSX и THOIX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что VFWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFWSX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 3.39% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 8.37% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 11.00% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 16.42% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 17.52% | -1.44% |
Сравнение комиссий VFWSX и THOIX
VFWSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии THOIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWSX и THOIX
Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности THOIX в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOIX Thornburg Global Opportunities Fund | 5.63% | 6.42% | 5.70% | 5.70% | 4.00% | 14.39% | 6.70% | 1.47% | 2.65% | 0.67% | 0.82% | 0.59% |
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 2.59% | 3.08% | 3.23% | 3.31% | 3.10% | 3.06% | 1.99% | 3.10% | 3.28% | 2.67% | 2.97% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
VFWSX and THOIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFWSX has higher volatility (4.97%) compared to THOIX (3.39%). In terms of maximum drawdown, VFWSX dropped -61.60% vs THOIX's -64.58%.
THOIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFWSX и THOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор