Сравнение THOIX с TVAFX
THOIX (Thornburg Global Opportunities Fund) and TVAFX (Thornburg Small/Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - THOIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Thornburg, while TVAFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, THOIX returned 13.37%/yr vs 8.67%/yr for TVAFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. THOIX charges 0.99%/yr vs 1.31%/yr for TVAFX.
Доходность
Сравнение доходности THOIX и TVAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THOIX показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у TVAFX с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции THOIX превзошли акции TVAFX по среднегодовой доходности: 13.37% против 8.67% соответственно.
THOIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 39.19%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 13.37%
TVAFX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 8.67%
Сравнение доходности по годам THOIX и TVAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOIX Thornburg Global Opportunities Fund | 14.07% | 41.04% | 13.08% | 16.26% | -10.12% | 14.72% | 22.50% | 28.74% | -20.72% | 22.03% |
TVAFX Thornburg Small/Mid Cap Core Fund | 9.96% | -0.93% | 19.41% | 13.14% | -19.55% | 13.45% | 11.84% | 28.88% | -9.70% | 23.33% |
Correlation
The correlation between THOIX and TVAFX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between THOIX and TVAFX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THOIX vs. TVAFX — Ранг доходности на риск
THOIX
TVAFX
Сравнение THOIX c TVAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) и Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THOIX | TVAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.17 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 1.53 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.25 | 4.64 | +15.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THOIX | TVAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67 | 0.90 | +2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.14 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.35 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок THOIX и TVAFX
Максимальная просадка THOIX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки TVAFX в -59.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THOIX и TVAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THOIX | TVAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.58% | -59.41% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -9.42% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.71% | -28.38% | +14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -46.05% | +15.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | -46.05% | +10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -15.27% | +14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -13.67% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.10% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности THOIX и TVAFX
Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что THOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THOIX | TVAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 2.22% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 11.66% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 15.99% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 28.91% | -12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 24.64% | -7.12% |
Сравнение комиссий THOIX и TVAFX
THOIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TVAFX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THOIX и TVAFX
Дивидендная доходность THOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, тогда как TVAFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOIX Thornburg Global Opportunities Fund | 5.63% | 6.42% | 5.70% | 5.70% | 4.00% | 14.39% | 6.70% | 1.47% | 2.65% | 0.67% | 0.82% | 0.59% |
TVAFX Thornburg Small/Mid Cap Core Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 36.39% | 0.00% | 0.35% | 0.47% | 0.53% | 0.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THOIX and TVAFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THOIX has higher volatility (3.39%) compared to TVAFX (2.22%). In terms of maximum drawdown, THOIX dropped -64.58% vs TVAFX's -59.41%.
THOIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THOIX и TVAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор